استراتيجيات التداول الخوارزمية الكمية

استراتيجيات التداول الخوارزمية الكمية
بيثون لغة البرمجة هو الحصول على شعبية كبيرة بين الكواكب في جميع أنحاء العالم. بعد طلبات العملاء لدينا واضاف بيثون (إيرونبيثون) الدعم ل كوانتوب.
سمارتكانت كوانتوب.
تحقق من سمارتكانت كوانتوب تعمل على سحابة الأمازون.
موكس فيكس (موكس / إن /) بيانات السوق ومزود التنفيذ هو متاح.
بورتراتا شركاء مع سمارتكانت.
عن الشركة:
بورتارا هو تطبيق تكنولوجيا التداول الذي يلتف نفسه في جميع أنحاء قواعد البيانات كغ داتافاكتوري ويسمح لاستخراج المستمر البيانات المعدلة مرة أخرى وصولا الى دقة 1 دقيقة. خرج البيانات هو متجانس أسي / كسف / تكست هو محايد منصة ويضمن أن تعمل من خلال أي مستودع قاعدة بيانات. بورتارا لديها أكبر الوصول إلى الوصول إلى البيانات عالميا تغطي جميع العقود الآجلة فكس والأسواق النقدية. عرض قواعد بيانات بورتارا واسعة النطاق.
وقد تم بناء البنية التحتية بورتارا بالتعاون مع كغ لحل عبء التكلفة الضخمة المرتبطة عادة مع النمذجة قاعدة بيانات المؤسسات من هذا النوع. البيانات هي من البداية 1968 للديلي - 1983 لمدة 1 دقيقة بار. تتوفر قاعدة بيانات بورتارا $ 3m + سغ داتافاكتوري عبر اشتراك مرن في العديد من أضعاف 100 مرة في التكلفة من مشتريات البيانات التقليدية. بورتارا لديها العديد من كبار كتا في العالم والبنوك وصناديق التحوط الذين قدموا شهادات ولها بورتارا دمجها في حلول التداول اليومية.
الشراكة مع سمارتكانت:
وقد تعاونت بورتارا مع سمارتكانت بحيث يمكن للتجار المحترفين صناديق التحوط والمجموعات التجارية المؤسسية الجمع بين مصدر بيانات عالمي يمكن التحقق منه في إطار سمارتكانت. وقد وضعت بورتارا أبي للمهنيين سمارتكانت للسماح المكالمات البرنامجية مباشرة إلى قواعد البيانات كغ من داخل الإطار نفسه مشاهدة سمارتكانت و بورتاراابي فيديو ويمكن أيضا أن تستخدم أبي داخل سمارتكانت للمستخدمين الراغبين في البحوث استراتيجيات جانب البيع.
أوبينكوانت 2018 يمر كورينكس فيكس شهادة.
يسرنا أن نعلن أن البرنامج المساعد أوبنكوانت 2018 كورينكس فيكس اجتاز شهادة رسمية. هذا البرنامج المساعد متاح كما أوبنكانت الأصلي البرنامج المساعد 2018.
أوبينكوانت 2018 يمر بؤرة فيكس شهادة.
يسرنا أن نعلن أن البرنامج المساعد أوبنكوانت 2018 بؤرة فيكس اجتاز شهادة رسمية. هذا البرنامج المساعد متاح كما أوبنكانت الأصلي البرنامج المساعد 2018.
أوبينكوانت عام 2018 بيتا العامة.
يسرنا أن نعلن أن أوبينكوانت 2018 بيتا يذهب الجمهور.
تحميل أوبينكوانت 2018 بيتا العامة وترسل لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم أو مناقشة في القسم أوبنكوانت 2018 من سمارتكانت المنتدى العام.
سمارتكانت انضم تقنيات التداول ت برنامج شريك متصل.
يسرنا أن نعلن أن سمارتكانت مرت اختبار المطابقة ت وانضم ت برنامج شريك متصل.
وتشمل منصة كوانتديسك سمارتكانت في أوبينكوانت إيد، والتي تمكن التداول استراتيجية البحوث والتنمية والمحاكاة، كوانترادر، محرك نشر الإنتاج لاستراتيجيات التداول الآلي وضعت مع أوبنكوانت، كوانتروتر لتغذية الأعلاف، والتوحيد، والتجميع والتحول والتوجيه النظام الذكي، و كوانتباس الحقيقي والتقاط الأعلاف في الوقت، وإدارة البيانات المركزية.
هاتف: +1 646.546.5648.
تأسست في عام 2003، سمارتكانت المحدودة بتطوير حلول التداول ألغو نهاية إلى نهاية لصناديق التحوط الكمي والمجموعات التجارية المؤسسية. مهمة سمارتكانت هو توفير مديري الكميات الناشئة مع تطوير استراتيجية القوة الصناعية، والاختبار الخلفي، والتحسين وأتمتة منصة.
سمارتكانت يدخل كوانتكونترولر الحل.
كما تنمو البنية التحتية التجارية ألغو جنبا إلى جنب مع نمو الفريق الكمي ومع المزيد من الاستراتيجيات التي يجري تصميمها و باكتستد في بيئة التنمية (أوبنكانت) وتداولها يعيش في بيئة الإنتاج (كوانترادر)، والإدارة الفعالة للبنية التحتية الموزعة يصبح مهما مهمة.
سمارتكانت في مؤتمر مخاطر التجارة والاستثمار.
وسوف يتحدث آرثر م. بيرد، الشريك الاستراتيجي سمارتكانت، في المؤتمر الافتتاحي للمخاطر التجارية والاستثمار في لندن في الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2018، حيث سيتحدث عن "بناء مصنع الكميات - نهج صناعي لإدارة الاستثمار". ويضم المؤتمر العديد من خبراء الاستثمار وإدارة المخاطر الأكثر شهرة في العالم من جانب الشراء والبيع. كما طلب المنظمون من آرثر تبادل وجهات نظره في مقابلة حصرية، والتي يمكن العثور عليها على الرابط التالي: ترادينغاندفستمنتريسك / ستاتيك / إنتيرفيو-2.
سمارتكانت يمر تقنيات التداول ت فيكس محول اختبار المطابقة.
يسعدنا أن نعلن أنه بالإضافة إلى منتجات سم و كبوت و يوريكس & ليف فيوتشر و أوبتيون و كبو فيوتشر برودوكتس، فإن تطبيقات سمارتكانت تدعم الآن منتجات فيوتشر و أوبتيون في بورصة أيس إيب.
سمارتكانت مصدر رمز الترخيص.
يسعدنا أن نعلن أن ترخيص شفرة المصدر متاح الآن لعملاء محددين. ترخيص شفرة المصدر هو ترخيص على مستوى المؤسسة ويغطي إطار سمارتشوانت و سمارتكانت ألغو تجارة المنتجات البنية التحتية جناح (أوبنكوانت، كوانترادر، كوانتباس و كوانتروتر).
أوبينكوانت 2018 إطلاق.
يسرنا أن نعلن عن إطلاق إطار سمارتكانت إعادة تصميمها بالكامل و أوبينكوانت 2018 إيد.
سمارتكانت شركاء مع ليتسبيد المؤسسية.
وقد سمارتكانت شراكة مع ليتسبيد المؤسسية لتوفير لعملائها أن توظف استراتيجيات التداول حسابي وصول مبسط إلى حل بوابة ليتسبيد وأفضل وصول ممكن إلى الأسواق دون شرط صارم من المشاركة في الموقع ومع المرونة في اختيار اشتراكات بيانات السوق الخاصة بهم والعناصر الأخرى لتنفيذ الاستراتيجية النموذجية. باستخدام منتجات سمارتكانت، يمكن لهؤلاء العملاء تطوير ونشر استراتيجياتهم الخاصة عبر أي من فئات الأصول التي تقدمها ليتسبيد.
عطلات سعيدة وأطيب التمنيات!
نتمنى لكم ناجحة جدا ومزدهرة 2018، ونأمل أن منتجاتنا سوف تساعدك على الاستفادة القصوى من فرص الاستثمار والتجارة في العام المقبل. ونود أن نقدم لكم مساهمة صغيرة لجعل كل شيء ممكن - خصم عطلة خاصة للمنتجات أوبنكوانت إذا قمت بشرائها حتى 14 يناير 2018.
سمارتكانت مرت ت فيكس محول 7.8 مطابقة الاختبار.
سمارتكانت المحدودة، الرائدة في مجال توفير حلول التداول ألغو نهاية إلى نهاية، يسعدنا أن نعلن أن مجموعة من المنتجات التجارية ألغو اجتاز بنجاح ت فيكس محول 7.8 اختبار المطابقة.
سمارتكانت في كوانت الاستثمار نيويورك.
سمارتكانت المحدودة سعداء أن نعلن أن آرثر م. بيرد، الشريك الاستراتيجي المسؤول عن تطوير الأعمال والمبيعات المؤسسية، وسوف يتكلم في كوانت الاستثمار نيويورك، وهو مؤتمر الصناعة الكبرى التي ستعقد في نيويورك في ديسمبر 4-5 جنبا إلى جنب مع مؤتمر "هفت وورلد نيويورك" في نفس الوقت.
سمارتكانت في المشتقات العالمية الولايات المتحدة الأمريكية.
سمارتكانت المحدودة سعيدة أن تعلن أن آرثر م. بيرد، الشريك الاستراتيجي المسؤول عن تطوير الأعمال والمبيعات المؤسسية، وسوف يتحدث في المشتقات العالمية الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مؤتمر الصناعة الرئيسية التي ستعقد في شيكاغو الأسبوع المقبل، 13-15 نوفمبر .
سمارتكانت يطلق كوانترادر ​​التطبيق.
ورقة والتداول المباشر للاستراتيجيات تجميعها المستوردة من أوبينكوانت كما دل.
سمارتكانت الإصدارات كوانتباس 2.0 و كوانتروتر 2.0 المنتجات.
يسعدنا أن نعلن عن الجيل القادم من التطبيقات كوانتباس و كوانتروتر - لبنات بناء الأساسية من سمارتكانت نهاية إلى نهاية ألغو تجارة البنية التحتية.
S & P إق كابيتال يكتسب كوانثوس.
أعلنت شركة S & P كابيتال إق، وهي خط أعمال لشركات ماكجرو هيل (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: مب) التي تقدم حلول عالمية للبيانات متعددة الأصول وأبحاث السوق وتحليلات مخاطر المحفظة للمستثمرين العالميين أنها حصلت على كوانثوس، المزود العالمي المستقل لبيانات السوق والحلول التجارية المنهجية من طرف إلى طرف.
سمارتكانت الإطار المؤسسي هو العودة!
يسرنا أن نعلن عن توافر إطار سمارتكانت المؤسسي في منتجاتنا التداول الآلي.

دلتا محايدة.
ما هو "دلتا محايدة"
دلتا محايدة هي استراتيجية محفظة تتكون من مواقف متعددة مع تعويض دلتا والسلبية الإيجابية بحيث الدلتا الشاملة للأصول في الأسئلة المجاميع الصفر.
انهيار "دلتا محايدة"
وتوازن الحافظة المحايدة للدلتا بين الاستجابة لحركات السوق لنطاق معين من أجل تحويل صافي التغير في المركز إلى الصفر. تقيس دلتا مدى تغير سعر أحد الخيارات عندما يتغير سعر الضمان الأساسي.
كما تتغير قيمة الأصول الأساسية، فإن موقف الإغريق تحول بين كونها إيجابية وسلبية ومحايدة. ويجب على المستثمرين الذين يرغبون في الحفاظ على حيادية الدلتا أن يقوموا بتعديل مقتنيات محفظتهم وفقا لذلك. تجار الخيارات استخدام استراتيجيات دلتا محايدة للاستفادة إما من التقلبات الضمنية أو من تسوس الوقت من الخيارات. وتستخدم استراتيجيات دلتا محايدة أيضا لأغراض التحوط.
دلتا محايد الميكانيكا الأساسية.
خيارات طويلة وضع دائما دلتا تتراوح من -1 إلى 0، في حين أن المكالمات طويلة دائما دلتا تتراوح من 0 إلى 1. الأصول الأساسية، وعادة موقف الأسهم، ودائما دائما دلتا إيجابية إذا كان الموقف هو موقف طويل وسلبية واحدة إذا كان الموقف هو موقف قصير. وبالنظر إلى مركز الأصول الأساسي، يمكن للتاجر أو المستثمر استخدام مزيج من المكالمات طويلة وقصيرة ويضع لجعل دلتا محفظة فعالة صفر.
إذا كان الخيار يحتوي على دلتا واحد وزيادة موقف الأسهم الأساسي بمقدار 1 دولار، فإن سعر الخيار أيضا زيادة بمقدار 1 $. وينظر إلى هذا السلوك مع خيارات المكالمة عميقة في المال. وبالمثل، إذا كان الخيار يحتوي على دلتا من صفر وزيادة الأسهم بمقدار 1 $، فإن سعر الخيار لن تزيد على الإطلاق (سلوك ينظر مع عميق خارج نطاق المال خيارات الاتصال). إذا كان الخيار يحتوي على دلتا 0.5، فإن سعره يزيد 0.50 دولار لكل زيادة $ 1 في المخزون الأساسي.
مثال على تحوط دلتا المحايد.
افترض أن لديك موقف الأسهم التي تعتقد أنها سوف تزيد في السعر على المدى الطويل. لكنك قلقة من أن الأسعار يمكن أن تنخفض على المدى القصير، لذلك تقرر إنشاء موقف دلتا محايد. افترض أنك تمتلك 200 سهم من شركة X، التي تتداول بسعر 100 دولار للسهم الواحد. منذ دلتا الأسهم الأساسية هو واحد، موقعك الحالي لديه دلتا إيجابية 200 (دلتا مضروبا في عدد الأسهم).
للحصول على موقف دلتا محايد، تحتاج إلى الدخول في الموقف الذي لديه دلتا إجمالي سلبية 200. نفترض ثم تجد في المال على وضع الخيارات على الشركة X التي تتداول مع دلتا من -0.5. يمكنك شراء 4 من هذه الخيارات وضع، والتي سيكون لها دلتا كاملة من (400 × -0.5)، أو -200. مع هذا الموقف جنبا إلى جنب من 200 سهم شركة X و 4 طويلة على رأس المال وضعت الخيارات على الشركة X، وضعك العام هو دلتا محايدة.

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.
استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

QuantStart.
توفر بوابة عضوية كوانتستارت كوانتستارت الموارد التعليمية التفصيلية لتعلم التداول المنهجي ومجتمع قوي من التجار خوارزمية ناجحة لمساعدتك.
أحدث المقالات.
مجرد بدء مع التداول الكمي؟
3 أسباب الاشتراك في قائمة البريد الإلكتروني كوانتستارت:
1. دروس التداول الكمي.
سوف تحصل على إمكانية الوصول الفوري إلى دورة مجانية 10-البريد الإلكتروني معبأة مع تلميحات ونصائح لمساعدتك على البدء في التداول الكمي!
2. جميع أحدث المحتوى.
كل أسبوع سوف نرسل لك التفاف جميع الأنشطة على كوانتستارت لذلك عليك أن لا يفوتون وظيفة مرة أخرى.
ريال مدريد، وقابلة للتنفيذ نصائح التداول الكمي مع أي هراء.

اختيار حق التداول البرمجيات خوارزمية.
أثناء استخدام التداول الخوارزمي، يثق التجار بأموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس إلى برنامج التداول الذي يستخدمونه. الجزء الصحيح من برامج الكمبيوتر مهم جدا لضمان التنفيذ الفعال والدقيق للأوامر التجارية. البرمجيات الخاطئة، أو واحدة دون الميزات المطلوبة، قد يؤدي إلى خسائر فادحة. تبحث هذه المقالة في الأمور الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار لاختيار البرنامج المناسب للتداول الحسابي. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
[يعتمد برنامج التداول الخوارزمي على فهم عميق للتحليل الفني. بعد كل شيء، غالبا ما تستخدم المؤشرات الفنية كمدخلات لهذه الأنظمة التجارية. توفر دورة التحليل الفني إنفستوبيديا نظرة عامة متعمقة في كيفية تحديد الأنماط الفنية والاتجاهات والإشارات والمؤشرات التي تدفع سلوك الأسعار. مع أكثر من خمس ساعات من الفيديو حسب الطلب، والتمارين، والمحتوى التفاعلي، سوف تتعلم جميع الأشكال الرئيسية للتحليل الفني ودراسات حالة الوصول تبين كيف يتم استخدامها.]
A سريع التمهيدي لتجارة خوارزمية.
وتعرف الخوارزمية على أنها مجموعة محددة من التعليمات خطوة بخطوة لإكمال مهمة معينة. سواء كانت لعبة الكمبيوتر بسيطة ولكنها تسبب الادمان مثل باك مان أو جدول البيانات التي تقدم عددا كبيرا من الوظائف، يتبع كل برنامج مجموعة محددة من التعليمات على أساس خوارزمية الكامنة.
التداول الخوارزمي هو عملية استخدام برنامج كمبيوتر يتبع مجموعة محددة من التعليمات لوضع أمر تجاري. والهدف من برنامج التداول حسابي هو تحديد حيوي الفرص المربحة ووضع الصفقات من أجل توليد الأرباح بسرعة وتيرة من المستحيل أن تتطابق مع تاجر البشري. وبالنظر إلى مزايا الدقة العالية وسرعة التنفيذ بسرعة البرق، اكتسبت أنشطة التداول على أساس خوارزميات الكمبيوتر شعبية هائلة. (للمزيد، انظر: إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول الآلي.)
من يستخدم البرمجيات التداول حسابي؟
وتهيمن على التداول الخوارزمي شركات تجارية كبيرة، مثل صناديق التحوط، ومصارف الاستثمار، والشركات التجارية المملوكة. وبالنظر إلى وفرة الموارد المتاحة نظرا لحجمها الكبير، فإن هذه الشركات تقوم عادة ببناء برامجها التجارية الخاصة، بما في ذلك نظم تجارية كبيرة مع مراكز بيانات مخصصة وموظفي دعم.
على المستوى الفردي، التجار ذوي الخبرة والكوانت يستخدمون التداول الخوارزمي. تجار التداول، الذين هم أقل دهاء التكنولوجيا، قد شراء برامج التداول الجاهزة لتلبية احتياجات التداول حسابي. يتم تقديم البرنامج إما من قبل وسطاء أو شراؤها من مقدمي طرف ثالث. كوانتس لديها معرفة جيدة من كل من التجارة والبرمجة الكمبيوتر، وأنها تطوير برامج التداول من تلقاء نفسها. (للمزيد، انظر: كوانتس: ماذا يفعلون وكيف تطورت.)
خوارزمية التداول البرمجيات - بناء أو شراء؟
هناك طريقتان للوصول إلى برامج التداول الحسابية: بناء أو شراء.
شراء البرامج الجاهزة يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، في حين بناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. غالبا ما يكون برنامج التداول الآلي مكلفا للشراء وقد يكون مليئا بالثغرات التي قد تؤدي، إذا تم تجاهلها، إلى خسائر. قد تؤدي التكاليف المرتفعة إلى تحقيق الأرباح الفعلية من مشروع التداول الخوارزمي. من ناحية أخرى، وبناء البرمجيات التداول خوارزمية لوحدك يأخذ الوقت والجهد والمعرفة العميقة، وأنها لا تزال قد لا تكون مضمونة.
المخاطر التي ينطوي عليها التداول التلقائي عالية جدا، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. بغض النظر إذا قرر المرء أن يشتري أو يبني، يصبح من المهم أن تكون على دراية بالسمات الأساسية المطلوبة.
الميزات الرئيسية من البرمجيات التداول الخوارزمية.
توافر بيانات السوق والشركة: تم تصميم جميع خوارزميات التداول للعمل على بيانات السوق في الوقت الحقيقي وأسعار الأسعار. يتم تخصيص بعض البرامج أيضا لحساب بيانات أساسيات الشركة مثل نسب إبس و بي. أي برنامج تداول حسابي يجب أن يكون في الوقت الحقيقي تغذية بيانات السوق، فضلا عن تغذية بيانات الشركة. وينبغي أن يكون متوفرا كمنظمة في النظام أو ينبغي أن يكون له حكم يتيح الاندماج بسهولة من مصادر بديلة. الاتصال بأسواق مختلفة: التجار الذين يبحثون عن عمل عبر أسواق متعددة يجب أن يلاحظوا أن كل تبادل قد يوفر تغذية البيانات الخاصة به في شكل مختلف، مثل تكب / إب، مولتيكاست أو فيكس. يجب أن يكون برنامجك قادرا على قبول الخلاصات بتنسيقات مختلفة. وثمة خيار آخر هو الذهاب مع بائعي البيانات طرف ثالث مثل بلومبرغ ورويترز، التي تجميع بيانات السوق من التبادلات المختلفة وتوفيره في شكل موحد لإنهاء العملاء. يجب أن يكون برنامج التداول الخوارزمي قادرا على معالجة هذه الخلاصات المجمعة حسب الحاجة. الكمون: أصغر كلمة من هذه القائمة هو العامل الأكثر أهمية ل ألغو التداول. الكمون هو تأخير الوقت أدخلت في حركة نقاط البيانات من تطبيق واحد إلى الآخر. النظر في التسلسل التالي للأحداث. ويستغرق الأمر 0.2 ثانية للحصول على عرض أسعار يأتي من التبادل إلى مركز بيانات بائع البرامج (دس)، و 0.3 ثانية من مركز البيانات للوصول إلى شاشة التداول الخاصة بك، و 0.1 ثانية لبرنامج التداول الخاص بك لمعالجة هذا الاقتباس المستلم، 0.3 ثانية ل فإنه لتحليل ووضع التجارة، 0.2 ثانية لأمر التجارة الخاصة بك للوصول إلى وسيط الخاص بك، 0.3 ثانية للوسيط الخاص بك لتوجيه طلبك إلى الصرف.
إجمالي الوقت المنقضي = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = إجمالي 1.4 ثانية.
في عالم التداول الديناميكي اليوم، فإن الاقتباس السعر الأصلي قد تغير عدة مرات خلال هذه الفترة 1.4 ثانية. هذا التأخير يمكن أن يجعل أو كسر مشروع التداول الخوارزمية. يحتاج المرء إلى إبقاء هذا الكمون إلى أدنى مستوى ممكن لضمان حصولك على أحدث المعلومات ودقتها دون أي فجوة زمنية.
وقد خفض الكمون إلى ميكروثانية، وينبغي بذل كل محاولة لإبقائها منخفضة قدر الإمكان في نظام التداول. وتشمل بعض التدابير وجود اتصال مباشر إلى تبادل للحصول على البيانات بشكل أسرع من خلال القضاء على بائع بين؛ من خلال تحسين خوارزمية التداول الخاص بك بحيث يستغرق أقل من 0.1 + 0.3 = 0.4 ثانية للتحليل واتخاذ القرارات؛ أو عن طريق القضاء على وسيط وإرسال مباشرة الصفقات إلى الصرف لإنقاذ 0.2 ثانية.
كونفيغورابيليتي والتخصيص: معظم البرمجيات التداول خوارزمية تقدم القياسية خوارزميات التجارة المضمنة، مثل تلك التي تستند إلى كروس من المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما (ما) مع ماجستير لمدة 200 يوم. قد يرغب المتداول في التجربة عن طريق التحول إلى ما 20 يوما مع ما 100 يوم. ما لم يقدم البرنامج مثل هذا التخصيص من المعلمات، قد تكون مقيدة التاجر من قبل الوظائف الإضافية المضمنة. سواء شراء أو بناء، يجب أن يكون برنامج التداول على درجة عالية من التخصيص و كونفيغورابيليتي. وظائف لكتابة البرامج المخصصة: ماتلاب، بيثون، C ++، جافا، و بيرل هي لغات البرمجة الشائعة المستخدمة لكتابة برامج التداول. معظم البرامج التجارية التي تباع من قبل البائعين طرف ثالث يوفر القدرة على كتابة البرامج المخصصة الخاصة بك داخله. وهذا يسمح للتاجر لتجربة ومحاولة أي مفهوم التداول انها تتطور. ومن الواضح أن البرنامج الذي يوفر الترميز بلغة البرمجة التي تختارها هو المفضل. (لمزيد من المعلومات، انظر: أنظمة التداول الترميز: مقدمة). باكتستينغ الميزة على البيانات التاريخية: محاكاة الاختبار الخلفي ينطوي على اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية. ويقوم بتقييم االستراتيجية والربحية لالستراتيجية على البيانات السابقة، ويصدق عليها للنجاح) أو الفشل أو أي تغييرات مطلوبة (. هذه الميزة الإلزامية تحتاج أيضا أن تكون مصحوبة توفر البيانات التاريخية، والتي يمكن إجراء الاختبار الخلفي. التكامل مع واجهة التداول: برنامج التداول الخوارزمية يضع الصفقات تلقائيا استنادا إلى حدوث المعايير المطلوبة. يجب أن يكون البرنامج الاتصال اللازمة لشبكة وسيط (ق) لوضع التجارة أو اتصال مباشر إلى تبادل لإرسال أوامر التجارة. بلوغ-n-بلاي التكامل: قد يكون المتداول في وقت واحد باستخدام محطة بلومبرغ لتحليل سعره، محطة وسيط لوضع الصفقات، وبرنامج ماتلاب لتحليل الاتجاه. واعتمادا على الاحتياجات الفردية، ينبغي أن يكون لبرنامج التداول الخوارزمي التكامل السهل في التوصيل والتشغيل وواجهات برمجة التطبيقات المتاحة عبر أدوات التداول الشائعة الاستخدام. وهذا يضمن قابلية، فضلا عن التكامل. منصة البرمجة المستقلة: عدد قليل من لغات البرمجة تحتاج منصات مخصصة. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل إصدارات معينة من C ++ فقط على أنظمة تشغيل محددة، بينما قد يتم تشغيل بيرل عبر جميع أنظمة التشغيل. أثناء بناء أو شراء البرمجيات التجارية، ينبغي إعطاء الأفضلية لبرامج التداول التي هي منصة مستقلة ويدعم لغات مستقلة منصة. أنت لا تعرف أبدا كيف سوف تتطور التداول الخاص بك بضعة أشهر أسفل الخط. الاشياء تحت غطاء محرك السيارة: يقول المثل الشائع، "حتى قرد يمكن النقر على زر الماوس لوضع التجارة". الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر لا ينبغي أن يكون أعمى. هو التاجر الذي يجب أن نفهم ما يجري تحت غطاء محرك السيارة. في حين شراء برامج التداول، ينبغي للمرء أن يسأل وقتا طويلا للذهاب من خلال وثائق مفصلة التي تبين المنطق الأساسي لبرنامج التداول خوارزمية معينة. تجنب أي برامج التداول التي هي مربع أسود كامل والتي تدعي أنها آلة سرية صناعة الشعر.
في حين أن بناء البرمجيات، تكون واقعية حول ما كنت تنفذ وتكون واضحة حول السيناريوهات حيث يمكن أن تفشل. تماما باكتست قبل وضعه للاستخدام مع المال الحقيقي.
من أين نبدأ؟
جميع برامج التداول خوارزمية الجاهزة عادة ما تقدم إصدارات محدودة وظائف مجانية محاكمة أو فترات محاكمة محدودة مع وظيفة كاملة. استكشفها بالكامل خلال هذه التجارب قبل شراء أي شيء. لا تنسى أن تذهب من خلال الوثائق المتاحة بالتفصيل.
لبناء واحد، مصدر حر جيد لاستكشاف التداول الخوارزمية هو كوانتوبيان. ويقدم منصة على الانترنت لاختبار وتطوير التداول حسابي. يمكن للأفراد محاولة وتخصيص أي خوارزمية موجودة أو كتابة واحدة جديدة تماما. كما يوفر منصة المدمج في برنامج التداول خوارزمية ليتم اختبارها ضد بيانات السوق.
الخط السفلي.
برنامج التداول الخوارزمية مكلفة لشراء وصعبة لبناء بنفسك. شراء الجاهزة منها يوفر الوصول السريع وفي الوقت المناسب، وبناء الخاصة بك يسمح المرونة الكاملة لتخصيص لاحتياجاتك. قبل المغامرة مع المال الحقيقي، يجب على المرء أن يفهم تماما وظيفة أساسية من شراء أو بناء البرمجيات التجارية خوارزمية. قد يكون الفشل في القيام بذلك خسارة مكلفة يصعب استردادها.