استراتيجيات الخيارات باكتستينغ

OptionStack.
التجارة مثل برو.
باستخدام أوبتيونستاك، يمكنك تلقائيا باكتست الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في دقائق!
مهمتنا.
الاستواء شارع وول ستريت & # 8217؛ ق اللعب الميدان.
أوبتيونستاك هو منصة مؤسسية لبناء واختبار الأسهم الخاصة بك & # 038؛ استراتيجيات تداول الخيارات. مهمتنا هي تمكين جميع المستثمرين لتحقيق أهدافهم المالية. ونحن نعتقد لا أحد يهتم أكثر عن أموالك مما كنت. ومع الحق مجموعة من الأدوات، يمكنك إدارة الاستثمارات الخاصة بك أفضل من أي شخص على وول ستريت!
الخيارات الآلية باكتستينغ.
خلافا لغيرها من برامج تحليل الخيارات، برنامج كومة الخيار براءات الاختراع في انتظار بأتمتة العملية برمتها من باكتستينغ الأسهم واستراتيجيات تداول الخيارات الخاصة بك! لا أكثر يدويا الخوض من خلال البيانات باليد!
أنظمة تداول الأسهم والخيارات.
من السهل السخرية لخلق واختبار استراتيجيات التداول الخيار الخاص بك، من شراء واحد يضع / يدعو لضبط الخيار المعقدة ينتشر (فراشة، كوندورس، ينتشر العمودي، سترادل، الخ ..).
إذا كنت من النوع الذي يريد السيطرة الكاملة على الأسهم وخيارات الصفقات، لدينا براءات الاختراع في انتظار تحليل الخيارات و باكتستينغ منصة يمكن أن تعطيك هذه الحافة!
والتكنولوجيا من الطراز العالمي، والمجتمع، وأكثر من ذلك.
الاختبارات التلقائية.
اتخاذ قرارات الاستثمارات أفضل مع قوة باكتستينغ الآلي - باكتست تلقائيا 10+ سنوات من الأسهم وخيارات التداول استراتيجيات في غضون دقائق.
سحب وإسقاط.
باكتست حتى الأسهم الأكثر تعقيدا وخيارات الاستراتيجيات دون أي معرفة البرمجة، من شراء المكالمات لبيع غير متوازن كوندورس الحديد.
الرسوم البيانية للمخاطر البصرية.
تحسين استراتيجيات التداول الخاصة بك مع تحليلات قوية، والرسوم البيانية التفاعلية المخاطر محفظة، والرسوم البيانية المتقدمة من الأسهم والدراسات.
استراتيجيات متقدمة.
إنشاء الأسهم المعقدة والخيارات ينتشر، تعديلات التجارة المتقدمة، إعادة التوازن محفظة، تخصيص رأس المال، وتحديد المواقع الموقف، جيل ألفا، وأكثر من ذلك بكثير.
الدراسات والمؤشرات.
الاختيار من بين مئات من الدراسات والمؤشرات المتاحة، بما في ذلك التقلبات / التقنية / الإحصائي / خيارات غريكس / الدراسات الأرباح، وأكثر من ذلك بكثير.
تبادل الأفكار والاستراتيجيات التجارية مع مجتمعنا من محنك للتجار تطمح.

خطة التجارة & نبسب | & نبسب التجارة الخطة.
خذ التداول الخاص بك إلى المستوى التالي.
غالبا ما يكافح التجار مع الاتساق لأنهم لا يتبعون قواعدهم و / أو لا يمتلكون الثقة في الاستراتيجية التي يتداولونها. ألغونيت إكسبلورر يساعد على تطوير وإثبات استراتيجية قبل ارتكاب المال الحقيقي.
تطوير الاستراتيجية.
بعد تعلم أساسيات تداول الأسهم والخيارات، فإن الخطوة التالية هي وضع استراتيجية تتصرف باستمرار. أوبتيوننيت إكسبلورر هو منصة أساسية لتعلم كيف تتصرف الخيارات، واستكشاف نظريات مختلفة وإدارتها في بيئة السوق الحية.
اختبار الأداء.
ولكن ما إذا كنت قد علمت مجموعة من القواعد لاستراتيجية أو وضعت بنفسك، فسوف ترغب في معرفة مدى أدائها على مدى فترة زمنية أطول. توفير استراتيجية تعمل مع أي مستوى من الثقة يمكن أن تأخذ مئات أو الآلاف من الصفقات وهي مهمة أكثر ملاءمة لاختبار الخوارزمية.
تعزيز الاستراتيجية.
ويمكن أن تؤدي التغييرات الصغيرة في قواعد الاستراتيجية إلى تحسينات كبيرة في الأداء وتدعم استقرار النظام ككل على المدى الطويل. ألغونيت إكسبلورر الآن يجعل هذا الهدف عملية بسيطة لتحقيقه.
التجارة مع الثقة والاتساق.
المواصفات الفنية.
5 دقائق البيانات التاريخية.
استخدام لدينا قاعدة بيانات السوق التاريخية المدارة بالكامل من مؤشر الولايات المتحدة وخيارات الأسهم. اختر من نهاية اليوم وصولا إلى 5 دقائق فترات داخل اليوم الواحد.
العمارة 64 بت.
يستخدم أحدث الهندسة المعمارية للاستفادة من المزيد من ذاكرة النظام حتى تتمكن من العمل بشكل أسرع مع زيادة الإنتاجية البيانات.
متعددة الخيوط.
معظم أجهزة الكمبيوتر الحديثة لديها وحدات المعالجة المركزية متعددة التي يمكن تشغيلها بالتوازي مع تحسين كبير في سرعة اختبار الاستراتيجية.
المتكاملة إيد.
كامل المواصفات بيئة التنمية المتكاملة توفير جميع الأدوات وأكثر من ذلك المطورين المحترفين الطلب.
دعم رصد متعددة.
الدعم الكامل لشاشات متعددة حتى تتمكن من سحب النوافذ لشاشات مختلفة والاستفادة القصوى من الشاشات الخاصة بك.
واجهة المستخدم الحديثة مما يجعل منصة سهلة للتنقل توفر لك الوقت لقضاء اتقان الاستراتيجيات الخاصة بك.
تقرير كل ما تحتاجه.
تحليل أداء الاستراتيجية الشاملة والانتقال إلى الصفقات الفردية.
رؤية أداء داخل اليوم من الاستراتيجية الخاصة بك من البداية الى النهاية مع مؤشرات تدل على كل تعديل قدم. تتبع المؤشر يضع كل شيء في متناول يدك دون البحث من خلال مجموعة من البيانات التجارية. انظر جميع المعلومات الهامة مثل المخاطرة الرسم البياني، الرسم البياني الإنصاف الفردية وموقف الإغريق تحديث الفور كما يمكنك تتبع الماوس الخاص بك.
فحص النتائج، والتجارة عن طريق التجارة. فرز، تصفية وحفر لأسفل في الساقين التجارة الفردية.
انقر على التجارة ونرى على الفور البيانات ذات الصلة لتلك التجارة محددة في جميع النوافذ الأخرى.
تحليل الصفقات الفردية في التفاصيل الدقيقة لمعرفة أين يمكن إجراء التحسينات.
تحديث الاستراتيجية الخاصة بك وإعادة تشغيل الاختبار في ثوان. لا يمكن أن يكون أكثر بساطة.
منصة تطوير استراتيجية المهنية المتاحة لكل من تجار التجزئة والمؤسسية على حد سواء.
أساس متين انضمام مجتمعنا من التجار.
تبادل الأفكار والاستراتيجيات مع التجار الآخرين. معا بناء شيء للمساعدة في تحقيق إمكانات التداول الخاصة بك.
خطوط رمز الاستراتيجية.
البيانات الكبيرة التعدين والتداول الكمي.
بناء واختبار النماذج الكمية الخاصة بك.
الغرض بنيت منصة بحثية لمساعدتك على تحويل الأفكار التجارية الكمي إلى استراتيجيات يمكنك نشر. الاستفادة من الهندسة المعمارية لدينا كفاءة عالية لتنقيب البيانات مجموعات بيانات السوق الكبيرة للبحث عن الارتباطات وأنماط السوق التي قد تعطيك حافة للتداول الخاص بك.
ليس سرا أن بعض من أكبر وأنجح صناديق التحوط في العالم تستخدم هذه التقنيات للعثور على تحركات الأسعار غير العشوائية لجعل توقعاتهم. الآن يمكنك بناء واختبار النماذج الكمية الخاصة بك المستمدة من التحليل الرياضي والإحصائي لتوجيه استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك.

ليفيفول خيارات استراتيجية باكتستر.
استخدام البيانات التاريخية واسعة كبو ليفيفول تمكين التداول الخاص بك مع اختيار استراتيجية الأمثل. يرجى الرجوع إلى استراتيجيتنا التي تم إنشاؤها مسبقا، أو إنشاء اختبار خلفي مخصص باستخدام المعايير والفلاتر الخاصة بك.
ل باكتيستس العرف، والاستفادة من بياناتنا خيارات واسعة واسعة النطاق إلى عام 2004. اختيار استراتيجية الخيارات، حدد الأسهم الخاصة بك، وضبط الفلاتر الخاصة بك، والحصول على النتائج. فمن السهل إضافة مقارنات من الاستراتيجيات أو الاستراتيجيات الأخرى على الأسهم الأخرى، إتف أو الفهارس. تصفية في الوقت المحدد، والحد الأدنى قسط، دلتا، وعدد الأيام قبل انتهاء الصلاحية للفة.
للحصول على نتائج استراتيجية تم إنشاؤها مسبقا، ببساطة انتقل لأسفل من صفحة ملخص لدينا، والتي اختبار 9 استراتيجيات مختلفة للمكالمات المشمولة والمغطاة نقدا يضع لكل الأساسية الكامنة. نحن أيضا تضييق الكون من خلال إظهار فقط أفضل 50 استراتيجيات على مدى فترة سنتين متتالية.
استراتجية باكستس استراتيجية مخصصة الاستفادة من ما يقرب من 12 عاما من البيانات التاريخية لمقارنة بسهولة فعالية الاستراتيجية التاريخية باستخدام افتراضات مختلفة.
تحديد دلتا، مرشحات قسط الخيار، مرشحات تردد التمديد. اختر الإطار الزمني للدراسة لعزل فترات الاستثمار، وأيام قبل استراتيجية انتهاء الصلاحية.
استعراض النتائج التي تم إنشاؤها مسبقا من أفضل 50 المكالمات المغطاة ووضع النقدية المضمونة خلال 2 سنوات الماضية.
انتقل لأسفل لمعرفة أي استراتيجية ولدت أفضل عائد إجمالي خلال تلك الفترة الزمنية. مقارنة الأداء النسبي لجميع الدراسات التي أجريت وكذلك الحد الأقصى للسحب من كل استراتيجية مقابل الكامنة.
مقارنة الأداء النسبي لجميع الدراسات التي أجريت وكذلك الحد الأقصى للسحب من كل استراتيجية مقابل الكامنة.
مقارنة عدة استراتيجيات مختلفة في عرض المفرد. عرض الحد الأقصى دومز دومز من الاستراتيجيات مقارنة وكذلك مع الكامنة. مشاركة دراستك بسهولة مع الآخرين.
يتم تجميع إحصاءات موجزة لعرض الأداء الكلي على مستوى السوق من استراتيجيات التداول المشتركة مع قدرات هبوط لأسفل. يتم تجميع الاختبارات الخلفية في دلاء محددة مسبقا للدلتا والمدة. هذه الرسومات ملخص رائعة للأغراض التعليمية لأنها تظهر قيمة إضافة خيارات إلى محفظة الأسهم طويلة فقط.
انتقل لأسفل لمعرفة خيارات دلتا والإطار الزمني الذي هو أفضل أداء. عرض جميع المكالمات المغطاة والنقدية المضمونة وضع استراتيجيات من حيث العائد حسب القطاع.
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. قبل شراء أو بيع خيار، يجب على الشخص الحصول على نسخة من خصائص ومخاطر خيارات موحدة (أود). تتوفر نسخ من أود من الوسيط الخاص بك، عن طريق الاتصال على 1-888-أوبتيونس، أو من شركة المقاصة الخيارات، واحد شمال واكر محرك، جناح 500، شيكاغو، إلينوي 60606. يتم توفير المعلومات على هذا الموقع فقط للتعليم العام و ولذلك لا ينبغي اعتبارها كاملة أو دقيقة أو حالية. وتخضع العديد من المسائل التي تمت مناقشتها لقواعد وأنظمة وأحكام قانونية مفصلة ينبغي الرجوع إليها للحصول على تفاصيل إضافية وتخضع للتغييرات التي قد لا تظهر في معلومات الموقع الإلكتروني. ولا ينبغي تفسير أي بيان داخل الموقع على أنه توصية لشراء أو بيع ضمان أو تقديم مشورة استثمارية. لا ينبغي أن يفسر إدراج الإعلانات غير كبو على الموقع على أنه تأييد أو مؤشر على قيمة أي منتج أو خدمة أو موقع على شبكة الإنترنت. الشروط والأحكام تحكم استخدام هذا الموقع واستخدام هذا الموقع يعتبر قبول هذه الشروط والأحكام.
موقع الويب الذي اخترته، ليفيفول للأوراق المالية، هو وسيط مرخص تاجر. ليفيفول للأوراق المالية و ليفيفول هي شركات منفصلة ولكن التابعة لها. هذا الرابط على شبكة الإنترنت بين الشركتين ليس عرضا أو التماس للتجارة في الأوراق المالية أو الخيارات، والتي يمكن أن تكون مضاربة في طبيعتها وتشمل المخاطر.
إذا كنت ترغب في الذهاب إلى ليفيفول للأوراق المالية، انقر فوق موافق. إذا لم تقم بذلك، فانقر فوق إلغاء.

سبس العمودي الأسبوعية.
في منتدى قرأت، اقترح شخص استراتيجية مماثلة لتلك التي كنت قد بحثت في الماضي. وكانت قواعدها بسيطة:
بيع 20pt الثور وضع سبرياد يوم الخميس في ساعات العمل، وتنتهي في الأسبوع المقبل الاضراب القصير يجب أن يكون على الأقل 100 نقطة من السعر الفوري الحالي بيع الرأسي عندما يصل إلى 0.05 تخصيص 50٪ من محفظتك لهذه التجارة.
وتستند هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن سبس لا تتحرك أكثر من 100 نقطة في نافذة 8 أيام وهذا المجلد الأسبوعي مكلفة. وبالنظر إلى السنوات ال 15 الماضية، أجد هذا صحيح 99.31٪ من الوقت. هناك 26 حالة من أصل 3752 عينة حيث انخفض السوق أكثر من 100 نقطة. وكان العديد من هذه خلال الأزمة في عام 2008، 2001، ولكن كانت آخر فترة في أكتوبر 2018. لحسن الحظ لهذه الاستراتيجية، فإنه لم يحدث يوم الخميس حتى حصلت على تمريرة محظوظا.
وفيما يلي قواعد هذه الاستراتيجية:
اخترت 10AM يوم الخميس لوضع التجارة. ويلاحظ أيضا أن الانزلاق والعمولات تؤخذ أيضا في الاعتبار.
اختبرت هذه الاستراتيجية من يناير 2008 حتى ديسمبر 2018. النتائج واعدة.
وعموما، فإن هذه التجارة تؤدي بشكل جيد جدا بعد عام 2018.
قبل عام 2018، فمن شقة نسبيا. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه في حين كانت هناك فترات انقطاع أسبوعية، لم تكن هناك ضربات كافية متاحة في تلك التوقيعات للعثور على الصفقات المطابقة. الكثير من الوقت الذي جلس للتو من السوق، وتداولت انتهاء الصلاحية الشهرية.
خلال هذه الفترة حدث حادث تحطم عام 2008 وبينما كان للاستراتيجية انخفاضا كبيرا خلال هذا الحدث، في الصورة الكبيرة فعلت بشكل جيد جدا. ولكن من الصعب استخلاص النتائج نظرا لأنها جلس السوق 75٪ من الوقت خلال هذه الفترة.
من 2018 فصاعدا، والتجارة حقا تلتقط البخار. وهي تدخل تجارة كل أسبوع بحلول هذه النقطة. بل هو أيضا خلال تشغيل الثور، وبالتالي فإن التجارة كرياح في ظهرها. ولكن يمكنك أن ترى سحب (الرسم البياني السفلي) صغيرة نسبيا.
ولكن لماذا 100 نقطة؟ أعتقد أنه تم اختياره لسبب أن السوق تقريبا تقريبا يتحرك كثيرا في تلك الفترة الزمنية (99.31٪ تذكر). ولكن 100 نقطة اليوم (تحرك 5٪) يختلف كثيرا عن 100 نقطة في عام 2009 (8-13٪ التحرك). لذلك أنا بحاجة إلى أن ننظر أيضا في نسبة التحركات. اختبرت 4.5٪، 5٪، 6٪ و 7٪.
20pt انتشار الرأسي 4.5٪ من بقعة.
20pt انتشار عمودي 5٪ من بقعة.
20pt انتشار عمودي 6٪ من بقعة.
20pt انتشار عمودي 7٪ من بقعة.
و 4.5٪، 5٪، و 6٪ الاختبارات التي تأثرت بشدة جدا من تحطم 2008. بعد ذلك يأخذون جميعا أداء مشابها. من الواضح جدا أن مرة أخرى في عام 2008 البقاء مسافة أكبر من ذلك بكثير معنى. استراتيجية 100pt هي في الأساس استراتيجية 8-10٪ عندما تقلب عالية واستراتيجية 5-8٪ عندما منخفضة.
وتظهر الاحصاءات الموجزة أن استراتيجية 100pt لديها شارب جيد جدا، والتخفيض معقولة النظر كنت تضع 50٪ من محفظتك في خطر كل أسبوع.
كارين و سوبيرترادر.
كان هناك عدد قليل جدا من المقالات / المشاركات بلوق مكتوبة عن كارين بروتون أو & # 8220؛ كارين و سوبيرترادر ​​& # 8221؛. ومن الجدير بالذكر أن تاستيتريد قد نشرت العديد من المقابلات مع كارين، مما جعلها تشتهر في مجتمع تداول الخيارات. ولكن بخلاف التكهنات حول ما إذا كانت حقيقية (هي)، أو أدائها هو حقيقي (على الأرجح هو)، أو مناقشات حول قواعدها & # 8211؛ أنا & # 8217؛ لم أر أي شخص باكتست استراتيجيات مماثلة.
تدير كارين صندوق التحوط، الأمل للاستثمار، ويستخدم في المقام الأول قصيرة يضع وخيارات المكالمة القصيرة من أجل توليد عوائد متفوقة. صندوقها مفتوح للمستثمرين المعتمدين، وليس مطلوبا منه الكشف عن أدائهم، ولكننا نعتقد أنها تحقق 30٪ من العائدات السنوية.
وتتبع قواعدها العامة ما يلي:
التعامل مع بيع وبيع المكالمات كصفقات مستقلة بيع يضع 95٪ احتمال النجاح (حوالي 2 الانحرافات المعيارية) بيع المكالمات في 90٪ احتمال النجاح بيع يضع ما بين 40-56 يوما خارج بيع المكالمات حوالي 14 يوما خارج استخدام هامش 50٪ تصل إلى 80٪ اعتمادا على السوق) بيع يضع عندما يتأرجح السوق إلى أسفل. بيع المكالمات عندما يتأرجح السوق حتى. ضبط المواقف عندما تصبح 70٪ احتمال النجاح. استعمال.
50٪ هامش. ما يصل إلى 80٪ تبعا لظروف السوق.
قواعدها هي السوائل وغيرها من ما كشفت في أشرطة الفيديو، الملكية. لديها فريق يعمل بدوام كامل الرصد والتعديل مع السوق. تكرار استراتيجية لها بالضبط أمر مستحيل.
بيع الخانق ليست جديدة. I & # 8217؛ سمعت أن نسبة كبيرة من كتا & # 8217؛ ق توظيف مواضع خنق قصيرة كما أن لديهم نسبة فوز عالية جدا. وبطبيعة الحال، يمكن تصفيتها واحدة تصحيح السوق الرئيسية وحسابك. إذا كنت تستطيع تجنب انهيار السوق، وهذه الاستراتيجية مربحة.
هامش المحفظة.
يتم استخدام هامش المحفظة في هذه الحالة عند بيع يضع ويدعو. حساب بيإم هو ملكية من قبل البورصات والسمسرة، ولكن بشكل عام أنها تؤكد اختبار محفظتك بأكملها مع -12٪ / + 10٪ التحرك في السوق من أجل تحديد الهامش المطلوب الخاص بك. وهناك متغيرات أخرى مثل التقلبات، والعوامل الخاصة بالوساطة، وعوامل الخطر الشخصية التي تسري أيضا. وهذا يعني أن نفس المواقف قد يكون لدي متطلبات مختلفة قليلا من وساطة واحدة إلى أخرى، أو حتى من حساب إلى آخر داخل نفس الوساطة. حتى أدوات محددة سيكون لها معايير المخاطر المختلفة. وجميعها ذاتي إلى حد ما وتسيطر عليها الوساطة والتبادلات.
بيإم يقدم ميزة هائلة والاستفادة من الخيارات الأخرى.
على سبيل المثال، دعونا ننظر إلى وضع سبس الحالي تداول 2SD و 53 يوما الخروج:
بيإم يتطلب 16٪ الهامش من ريت يفعل و 1.6٪ الهامش حساب هامش النقدية. ولكن هامش بيإم هو أكثر مرونة بكثير من غيرها. مع انخفاض السوق، يتم زيادة متطلبات الهامش. تفاصيل الهامش بيإم هي أكثر تعقيدا بكثير & # 8211؛ ولكن من أجل البساطة، ونظرا لحقيقة لا أستطيع حساب هامش بيإم، وسوف نفترض أنها نسبة ثابتة من هامش ريج.
يضع قصيرة.
I & # 8217؛ م الذهاب إلى التركيز على قصيرة يضع منذ المكالمات القصيرة هي نسبة أصغر إلى الأرباح الإجمالية. المكالمات رخيصة جدا بالمقارنة مع يضع، وكارين يقال تبيع نصف عدد المكالمات إلى يضع. أنا & # 8217؛ م متأكد من أنها تضيف إلى بيت القصيد لها، ولكن من أجل البساطة، وسوف ترك لهم في الوقت الراهن.
وفيما يلي بيان المخاطر للمخطط القصير سبس 1875 اعتبارا من بداية أبريل ..
ومن المتوقع أن تكسب هذه الصفقة 600 دولار إذا أغلقت سبس فوق 1875 في 52 يوما. ولكن بالنظر إلى P / L في شرائح السعر يمكنك أن ترى مدى سرعة هذه التجارة يفقد القيمة مع انخفاض السوق. إذا انخفض السوق -12٪، فإن التجارة ستكون تحت الماء بنسبة 7.4k. في الواقع، أسوأ من ذلك لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار أي تغييرات فيغا بسبب الانخفاض.
مع هامس بيإم، يجب أن تكون القيمة عند انخفاض بنسبة -12٪ أكبر من صافي سيولة حسابك. حتى إذا كان لديك محفظة 1M $، هل يمكن أن تبيع 135 العقود. ولكن مع انخفاض السوق أو التقلب يزيد، سوف الخاص بك -12٪ حساب زيادة وسيتم وضعك في وضع قريب فقط.
قواعد الاختبار.
I & # 8217؛ م لن تحاول تكرار تماما كارين & # 8217؛ s الصفقات منذ أن من المستحيل & # 8211؛ ولكن بدلا من ذلك التركيز على جدوى بيع يضع قصيرة. على وجه التحديد:
بيع يضع 50٪ من الهامش بيع يضع في 2SD بيع يضع بين 40-56 يوما إلى انتهاء الصلاحية فتح 1 التجارة في الأسبوع. من الناحية المثالية على يوم أسفل كبير. تستخدم كل تجارة 25٪ من المخصصات التجارية (أو 12.5٪ من الهامش) فقط تحتفظ ب 4 صفقات مفتوحة في وقت قريب تبدأ في وقت مبكر عندما تصل إلى 80٪ من الأرباح تتضاعف العائدات. أنا تقريبي هامش بيإم كما 30٪ من ريج-T (2X ما وجدت أعلاه).
في ظل الوضع المثالي، يجب إغلاق الصفقات عند الربح بنسبة 80٪ في حوالي 4 أسابيع.
شورت بوتس & # 8211؛ لا تعديلات.
أريد أولا أن أرى كيف سيضع قصيرة قصيرة يمكن أن يكون.
إذا كنت نائما في عجلة القيادة ولم تفعل شيئا لحماية موقفكم، يتم تصفية حسابك بشكل واضح، وبسرعة. لاحظ هذا هو هامش 50٪، ولكني رأيت حتى باستخدام هامش 25٪ عند إعداد الصفقات، من المرجح أن يؤدي إلى مكالمة الهامش.
شورت بوتس & # 8211؛ بيع في 30٪ بيتم.
احتمال 70٪ من أوتم مهم لاستراتيجية كارين & # 8217؛ ق (أو 30٪ إيتم). يبدو الأمر معقولا. عند هذه النقطة تقريبا، يبدأ غاما بالتسارع. وهذا الاختبار ببساطة إغلاق التجارة عند طرحها في أي وقت مضى دلتا من وضع هو & غ؛ 0.30 (روت تقريب إلى 30٪ إيتم).
ومن الواضح أن هذا وحده يساعد بشكل كبير على حماية الموقف. هناك العديد من قطرات كبيرة (-30-50٪) ولكن عموما، فإن استراتيجية مربحة إلى حد ما بسبب تلك الفترة طويلة جدا في 2018-2018.
شورت بوتس & # 8211؛ لفة ينخفض ​​في 30٪ بيتم.
ولكن كارين لا تغلق ببساطة وضعها، وقالت انها لفات لهم، وأحيانا يزيد من تلك المواقف (كما أفهم ذلك) وتبيع المزيد من المكالمات للمساعدة في تعويض الخسارة.
هذا الاختبار يظهر نتائج المتداول أسفل يضع ووضع آخر 2SD التجارة في نفس انتهاء الصلاحية. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن هذا يجعل الأمور أكثر سوءا. مثل التقاط البنسات أمام بكرة البخار. إن الخسارة الأولى في عام 2008 تفقد 75٪ من قيمة الحساب. قطرات اللاحقة هي مماثلة في الحجم لتلك التي بدون لفات.
استنتاج.
بيانات 2008/2009 يجب أن تؤخذ مع حبة من الملح كما لم يكن هناك الأسبوعية للتجارة. إذا حدث تحطم عام 2008 اليوم، أعتقد أن النتائج ستكون أفضل قليلا بسبب حقيقة أنك يمكن أن تنتشر خطر التقلب الخاص بك على المزيد من إكسيراتيونس.
وقد فوجئت أيضا بأن التدحرج جعل الأمور أكثر سوءا. صحيح، هذه ليست استراتيجية كارين. كما تبيع المكالمات، ولكن لا أعرف كيف يمكن لتلك المكالمات أن تشكل تلك الثغرات. وذكرت كارين تحولت أرباحا في عام 2008، ولكن أنا لست متأكدا من أنها كشفت كيف. أنا لست متأكدا من أنها تتبع نفس القواعد أم لا. كان من المرجح أن تتبع الاتجاه والاتجاه أقل يضع / المزيد من المكالمات على الطريق. وربما على نطاق أصغر.
يتبع.
سونيسيد متابعة متابعة.
وأشير لي أن الرجال في تاستيتريد لا تتاجر استراتيجية سونيسيد يصل على الأسهم مع حجم متوسط ​​أقل من 2M. لا أذكر هذا في الفيديو، ولكن يبدو أنه من المعروف للجميع لأولئك الذين يتبعون العرض.
هذا هو الرسم البياني المنقح عند أخذ حجم في الاعتبار.
أول شيء أن نلاحظ هو أن التجارة إسرغ غير المدرجة ويظهر حساب الربح. هناك عدد أقل قليلا من الصفقات، ولكن عموما أرى معدل الفوز 93٪ (25 يفوز على 27 الصفقات). أن الخسارة الرئيسية واحدة كانت نفلكس. في حين أن ذلك دمر الأداء إلى تلك النقطة، كان الانتعاش سريع جدا.
الشيء الثاني الذي نلاحظه هو أن هذه النتائج تتطابق بشكل وثيق مع ما عرضته ت في مقطع الفيديو.
لالكرينز، وهنا هو أداء لمدة 3 سنوات مع العتبة الأساسية المحددة إلى 50 $ وحجم 2M:
هذا الانخفاض الهائل لم يعد نفلكس (انخفاضه فقط قبل) ولكن غمكر. بدلا من 27 تداولات كان هناك 73 مع نسبة فوز 86٪ ولكن أعلى معدل العائد.
مشمس حتى الجانب.
أنا لا & # 8217؛ ر تتبع عادة تاستيتراد. ليس لأنها ليست محتوى جيد، ولكن فقط أنا لا & # 8217؛ ر يكون الوقت. ولكن عدة مرات هذه الاستراتيجية سونيسيد يصل عبر مكتبي.
شاهدت في البداية الفيديو الذي يصف التجارة. لقد كنت مهتما. ووصفت تجارة الأرباح التي كانت نتائج جيدة ولكن الاتجاه الصعودي شملت مكالمة قصيرة عارية. أنا تداولت بعض الأوراق وشهدت انفجارات ضخمة (غمكر). اعتقدت هذا هو الطريق محفوفة بالمخاطر جدا بالنسبة لي. ثم عبرت مكتبي مرة أخرى في وقت لاحق، اعتقدت أنني سوف تتبع بضع المزيد من الصفقات الورقية ورأيت خسارة كبيرة جدا مرة أخرى (سبلك هذه المرة). ولكن بوضوح كان حجم عينة بلدي صغيرة وربما كنت اختيار لهم بشكل غير صحيح. شيء واحد يزعجني حقا عن الفيديو هو أنه يفتقر إلى التفاصيل. أنها تعطيك المعلمات وبعض الإحصاءات، ولكن لا & # 8217؛ ر تظهر لك P / L المنحنيات أو السحب. وبالنظر إلى أن هناك مواقف قصيرة عارية، أجد هذا مشكوك فيه. يتيح اختبار ذلك.
وتشمل هذه الصفقة شراء نداء الثور صراف آلي وبيع مكالمة عارية 84٪ أوتم على أقرب انتهاء. تحتاج المكالمة المجردة إلى الحصول على ائتمان كاف لدفع الفارق. يتم وضع الصفقة قبل إعلان الأرباح مباشرة، وتغلق الصفقة في اليوم التالي.
مثال باستخدام لولو لعرض البنية.
كما هو موضح في الفيديو، يمكن أن تذهب الأرباح واحدة من ثلاث طرق: أعلى أو لأسفل أو في أي مكان. هذه التجارة تسمح لك لوضع الرهان على اثنين من تلك، القبض على سحق التقلب، ولكن يترك لك يتعرض بشكل كبير على الثالث. ويقال إن غالبية الأرباح تقع ضمن توقعات صناع السوق. وضع المكالمة العارية 84٪ أوتم يضع جيدا خارج 1 سد من الخطوة المتوقعة. أنا لا & # 8217؛ ر لا سيما مثل مواقف غير محطمة على الأحداث الثنائية مثل هذه، ولكن هذا هو الإعداد لطيفة.
وتظهر التجارة اللذيذة النتائج التالية لاختبار قيمة 3 سنوات من الصفقات.
هذه تبدو وكأنها نتائج لطيفة، ولكن لاحظ أنهم لا يتحدثون عن هذين الحرفين يفقدان، ولا أنا قبض كيف أنها تخصيص الصفقات. هل هو عقد واحد في التجارة أو ما يصل إلى X $ من الهامش في التجارة. I & # 8217؛ لنفترض أنهم يريدون المخاطرة تقريبا نفس المبلغ في التجارة. وبما أنها تشير إلى الأسهم المكلفة للغاية، والهامش على هذه عالية جدا، وأنا سوف نفترض أن هامش الحد الأقصى الأولي من 20K $ في التجارة.
I & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة التمسك نفس المعلمات ت. يذكرون هذا يعمل فقط على الأسهم باهظة الثمن، ولكن لم أكن & # 8217؛ ر قبض على سعر العتبة، لذلك سأبدأ مع الحد الأدنى الكامن وراء 100 $. أنا أيضا ذاهب إلى استخدام دلتا على الدعوة قصيرة كبديل ل إيتم٪. ليست مثالية، ولكن أقرب إلى انتهاء، وكلما اقتربت هذه الأرقام.
هذا هو منحنى الربح والخسارة للسنوات الثلاث الأخيرة المنتهية في 7/30 (في الوقت الحالي لدي بيانات حتى هذا التاريخ).
هذه ليست النتائج التي اختارها الكرز. هذا هو ببساطة 3 سنوات الأخيرة من البيانات من نقطة البيانات الأخيرة لدي. هذا الانخفاض حاد جدا بسبب أرباح إسرغ & # 8217؛ s. لقد تحققت مرتين من النتائج في توس & # 8217؛ ثينكاكب:
بالتأكيد ما يكفي توس تؤكد نتائجي. أيضا، توس تشير إلى رتبة إيف حوالي 85٪ ل إسرغ في ذلك اليوم. أعتقد من قبل جميع الحسابات، وهذا هو التجارة التي تقع بشكل جيد ضمن معالمها. لكنه فجر بعيدا 3 سنوات قيمة المكاسب بين عشية وضحاها.
إذا قمت بتغيير عتبة السعر الأساسي إلى 50 دولارا أمريكيا، فأحصل على النتائج التالية:
ركوب صخرية أكثر بكثير، ولكن على الأقل مربحة.
من الفضول، نظرت أيضا في هذه التجارة على مدى السنوات ال 5 الماضية. ومن الغريب أن هذه الاجهزة التجارية كان من الصعب جدا العثور عليها قبل 3 سنوات. كان هناك فقط & # 8217؛ ر يكفي عرض التسعير في المكالمات القصيرة من ما أستطيع أن أرى.
استنتاج.
أنا أعترف بحرية أنني متحفظ إلى حد ما عندما يتعلق الأمر التداول. أحب أحداث الأرباح، ولكن هذه التجارة تجعلني عصبية. أولا، العوائد ليست كبيرة. أنا أحب 2٪ العودة بين عشية وضحاها، ولكن من الصعب العثور على الإعداد التجاري.
ثانيا، هناك عدد قليل جدا من الخسائر الكبيرة (إسرغ، غوغ، غمكر، كمغ، نفلكس) التي يمكن أن تطغى على أي ربح قد تكون لديكم. عندما 3+ سنوات من الأرباح يمكن أن يبيد مع 1 تجارة سيئة، كذلك أن & # 8217؛ s مجرد إعداد التجارة أنا & # 8217؛ ر حقا مثل. بالتأكيد يمكن أن يحدث الصفقات سيئة في الاجهزة الأخرى ويكون لها عواقب مماثلة، ولكن هذا هو بين عشية وضحاها. لا توجد إمكانية لإدارة هذه التجارة في غضون ساعات السوق.
هذا الأسبوع سوف ننظر في الآثار التي تنطوي على التقلبات على الحديد كوندور الصفقات. ھل یمکن أن یکون التقلب الضمني مؤشرا جیدا عن وقت أو مکان الدخول إلی التداول؟
لتبدأ، دعونا ننظر إلى التقلب الضمني من خيارات أتم ل روت للالثلاثة أشهر الأولى من الصلاحية على مدى السنوات ال 9 الماضية:
الشهر الأول هو بالتأكيد أكثر تقلبا كما نتوقع، ولكن الأشهر الثانية والثالثة تبدو لتتبع بعضها البعض عن كثب. يمكننا أن نرى أن الحد الأدنى هو حوالي 15 والحد الأقصى هو في حي 70. لاحظ أنني أحسب التقلب الضمني من سلسلة الخيار كمتوسط ​​مرجح لخيارات أجهزة الصراف الآلي & # 8217 s.
وستستخدم هذه الاختبارات العتبات التالية:
0.10، 0.125، 0.15، 0.175، 0.20، 0.225، 0.25، 0.30، 0.40، 0.5، 0.6، 0.7.
لاحظ كما يظهر الرسم البياني، لا ينبغي أن نتوقع أي صفقات مع إيف تحت 0.10. استخدام هذه القيمة بمثابة فحص التعقل على النتائج.
إيفس أكبر من عتبة.
يستخدم اختبار الاختبار الأول الرابع كحد أدنى لدخول التجارة. على سبيل المثال، الصفقات مع الحد الأدنى الرابع من 25 من المحتمل أن تدخل التجارة عندما كتبت هذه المقالة (الرابع هو حوالي 16).
الصف العلوي هي إيفس.
أول شيء أن نلاحظ هو أن الصفقات التي تتطلب الرابع فوق 30 من الصعب جدا أن تأتي من قبل. وحققت الصفقات أكثر من 30 مرة أقل من 14 مرة في السنوات العشر الأخيرة. البيانات المعروضة أعلاه لهذه الصفقات عالية الحجم مثيرة للاهتمام ولكن لا يمكن الاعتماد عليها نظرا لانخفاض حجم السكان. ولكن من المثير للاهتمام أن نلاحظ أنه قد يكون هناك ميزة لدلتا منخفضة الصفقات لديها عالية جدا إيفس على الصفقات دلتا عالية.
بشكل عام أود أن أقول أن هناك تأثير هامشي عند استخدام إيف كمعيار دخول وحيد حتى يبدأ الرابع الحصول على الشمال من 22.5. بين الرابع و 22.5 و 30 هناك حجم عينة كبيرة وعتبة الرابع، وخاصة في دلتا أقل، ويبدو أن يفيد التجارة.
العوائد المتوقعة خلال الحد الأدنى الرابع.
وبالنظر إلى الرسم البياني للعائدات المتوقعة على أساس استخدام الحد الأدنى الرابع عتبة يمكننا أن نرى أنماط زوجين. أولا، بالنسبة للصفقات الرابعة عالية جدا (والتي هي نادرة جدا)، وانخفاض دلتا الشهر الشهر الصفقات أداء جيدا جدا، وكذلك كل الدلتا في الشهر 3TH. ولكن مرة أخرى، وهذا يعتمد على حجم عينة صغيرة جدا.
ثانيا، كثير من التجار في كثير من الأحيان لاحظ أن كوندور يتداول عندما الرابع هو تحت & # 8216؛ X & # 8217؛ ليست جديرة بالاهتمام. وأنا أكتب هذا، فيكس و رفس في أدنى مستوياته القصوى، وهذا التعليق هو مشاعر مشتركة في كثير من الأحيان. ولكن وفقا لهذه البيانات، فإنه لا & # 8217؛ ر الوقوف حقا. الصفقات منخفضة الرابع بشكل جيد. ولكن علينا أن ننتظر لعدد قليل من المزيد من الاختبارات للتأكد من تأثيرها ويرجع ذلك إلى انخفاض الصفقات الرابع وعدم دعمها من قبل غيرها من الصفقات عالية الرابع.
إيفس أقل من الحد الأدنى.
الآن دعونا ننظر إلى الوضع العكسي ماذا لو وضعنا عتبة علوية على دخول الرابع من التجارة.
تحسين عامل الربح من خلال المستويات الرابعة القصوى (إيف في الأعمدة)
الآن يمكننا أن نرى أن الصفقات إيف منخفضة جدا كانت أصعب بكثير من خلال ما عدا الشهر الأمامي. قد يكون تعيين الحد الأقصى الرابع عتبة ضارة إلى دلتا عالية الشهر الأمامي الصفقات، ولكن إلى حد كبير تأثير هامشي. ويبدو أن الشهر الأمامي، والحرف الرابع المنخفض (أي أقل من 18 عاما) يؤدي أداء أفضل من خط الأساس الذي يوفر دليلا على أنه قد تكون هناك صفقات إيك جيدة في بيئات تقلب منخفضة.
معظم الصفقات في الشهر الثاني لها تأثير هامشي. ولكن الشهر الثالث يبدو أن لديها تحسينات غير هامشية في الصفقات مع إيف أقل من 20.
إيف بين العتبات.
الآن يمكننا أن ننظر في الجمع بين عتبة الدنيا والعليا ومعرفة ما إذا كان أي أنماط تظهر.
تحسين عامل الربح بين النطاقات الحدودية الرابعة.
إذا كنت تريد التجارة فقط ضمن نطاق معين، بيئات إيف السفلى ستعطيك دفعة فعلية. وهناك أيضا بعض سيناريوهات جيدة في الشهر الأمامي مع إيفس بين 25 و 50. إذا كنت ترغب فقط في التجارة في نطاقات إيف عالية جدا، وسوف تنتظر وقتا طويلا لبدء التجارة، ولكن ينصح أيضا أفضل لاستخدام تداولات الشهر الخلفي. من هذا الجدول يمكننا أن نرى أكبر التحسينات هي:
الرابع بين 13 و 18: دلتا السفلى في أي شهر. الرابع بين 18 و 20: منخفضة جدا دلتا الشهر الصفقات، أو أقل دلتا الصفقات في الشهر الثالث. الرابع بين 20 و 30: ليس هناك فائز واضح. معظم الصفقات تبدو متأثرة بشكل هامشي. الرابع بين 30 و 50: انخفاض دلتا الشهر الرابع الرابع أكثر من 50: تداولات الشهر الثالث.
حتى & # 8230؛ يمكننا استخدام هذا للمساعدة في اختيار أفضل المواقف.
العائد المتوقع مع نطاقات إيف المحدود.
أعلاه هي خريطة حرارية للعوائد المتوقعة من جميع الصفقات مع تقلبات ضمنية محدودة. تلك الصفقات مع عدد قليل جدا من الصفقات محاطة بدائرة باللون الأحمر. يتم تلوين كل عمود وفقا لأفضل وأسوأ الأداء لهذا النطاق الرابع.
لاحظ الاتجاه في الأشهر الخلفية: الصفقات دلتا عالية أداء أسوأ وأسوأ مع زيادة نطاق الرابع، ومنع المستويات المتطرفة.
واليوم، تبلغ نسبة التعداد النهائي للروتين 15.3 و 16.6 و 17.9 حتى كتابة هذه السطور. وكلها تقع بشكل كامل في العمود الثاني. ووفقا لهذه البيانات، قد يكون من المفيد جدا الدخول في تجارة شهرية مع الدلتا بين 15 و 22، أو تجارة شهرية أخرى مع الدلتا أقل من 22.
بالنسبة لي، وهذا النوع من تبديد الاعتقاد بأن هناك عوائد جيدة في بيئات التقلب منخفضة. في الواقع وفقا لهذه البيانات، فإن الصفقات الشهر الأمامي في دلتا 13 إلى 20 مجموعة من نفذت تلك في 20-25. تماما عكس ما أفهم الكثير للاعتقاد. ولكن، هذه الصفقات كلها محتفظ بها لانتهاء الصلاحية، والتي عادة ما لا تمارس & # 8230؛
استنتاج.
بيئات إيف منخفضة قد لا تكون سيئة كما يبدو أن العديد من المطالبة. والواقع أن مجموعة ميد-إيف قد أظهرت تاريخيا أنها أسوأ قليلا. ولكن في كلتا الحالتين، يمكن أن يكون إيف أداة مفيدة جدا في اختيار الشهر الذي يضرب للدخول.
صدقوا أو لا تصدقوا، أخذ هذا الاختبار لي بعض الوقت. اعتقدت أنها ستكون تافهة لتنفيذ، ولكن ظللت العثور على شذرات مثيرة للاهتمام للتحقيق (فضلا عن الكثير من إعادة هيكلة إلى بلدي كودباس). ولكن الجهد يستحق ذلك، وأنا لا يمكن أن تنتظر لاختبار هذه المفاهيم عبر قاعدة أوسع من الصكوك.
ملفات الاختبار:
آخر الملاحة.
ويخصص الخيار I / O للكتابة والاختبار والنشر سيناريوهات الاختبار المسبق حول استراتيجيات الخيارات. أنا ركزت في البداية على الحرف الحديد كوندور، ولكن في نهاية المطاف تخطط لاختبار استراتيجيات أخرى مثل التقاويم و سترادلز.
إذا كان لديك أسئلة أو اقتراحات يرجى إدخال تعليق أو النار من رسالة بريد إلكتروني إلى تبد.
الاختبارات القادمة.
هذه هي بعض من الاختبارات القادمة و / أو المحتملة أنا أخطط على الإبلاغ. إذا كان لديك أي اقتراحات يرجى قطرة لي ملاحظة.
وقف الخسائر & أمب؛ الحدود الحد الأدنى للأقساط فيكس / رفكس للدخول والخروج من التوقيت إيف / هف للدخول والخروج من التوقيت تخفيض الصفقات المتداول الصفقات بيع فروق سيئة دلتا الصفقات المحايدة التقويم القنابل / البجعة السوداء الحماية استخدام مؤشرات الزخم بولينجر باند ملكة الأسلوب كوندورس طريقة كوندوروبتيونس.

خيارات الخيارات باكتستينغ
"أنا فقط أؤمن بالاختبارات الخلفية التي قمت بتصويرها بنفسي". - وينستون تشرتشل.
قم باكتشاف المحاكاة التي تسعى لتقدير الأداء المستقبلي لاستراتيجية الاستثمار عن طريق اختبار أدائها في الماضي.
لأن الذين لا يريدون لاختبار استراتيجية الخيار الجديد على مدى السنوات ال 100 الماضية لمعرفة ما اذا كان يجعل المال قبل طرح النقدية الفعلية؟ يمكن أن يكون اختبار الخلفية وسيلة رائعة لاختبار الاستراتيجيات الخاصة بك لمعرفة كيفية أدائها خلال أنواع مختلفة من الأسواق والظروف. كيف تؤدي استراتيجيتكم عندما ينخفض ​​السوق بنسبة 10٪ خلال 5 أيام، أو كيف تتصاعد عندما تعلن الشركة عن أرباحها؟ يمكن الإجابة على هذه الأسئلة من خلال بناء الاستراتيجية الخاصة بك إلى باكتست وتشغيله على مختلف الظروف.
إلا إذا كانت بهذه السهولة. عند إعادة اختبار استراتيجية ما، فإن التجار عادة ما تقع في عدد قليل من المزالق الشائعة التي سوف تحرف أدائها من النتائج الفعلية. هذه الأخطاء يمكن أن تؤدي إلى أرباح وهمية ولكن خسائر حقيقية.
هل سبق لك باكتستد استراتيجية الخيار فقط لأنها قد تفشل عندما حاولت التداول بها لريال مدريد؟
لا تقلق، أنت لست وحدك. ونحن سوف تظهر لك ما هي المزالق المشتركة وكيفية تجنبها عند بناء باكتست الخاص بك. إذا كنت لا تخطط لبناء باكتست الخاصة بك لاستراتيجياتك، ونحن نريد منك أن تأخذ على الأقل هذا بعيدا: أبدا عمياء الثقة باكتست.
صراع 1: التحيز البقاء على قيد الحياة.
بعد أن كنت قد بنيت الاستراتيجية الخاصة بك، أول شيء سوف تحتاج إلى القيام به هو اختباره على فترة زمنية معينة في الماضي. معظم البرامج باكتستينغ سوف تفشل في هذه المرحلة بسبب التحيز البقاء. التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنك تستبعد الشركات التي لم تعد موجودة من الاختبار الخاص بك. عادة، سوف يشمل الاختبار فقط الشركات الحالية، وسوف تجاهل الشركات التي لم تعد حولها.
إذا كنت ستقوم بتشغيل اختبار باكتست على جميع الأسهم المتاحة في S & P 500 على مدى السنوات ال 20 الماضية، سيكون هناك الكثير من الشركات الهامة في عداد المفقودين من هذا الاختبار. يتم إعادة التوازن بين S & أمب؛ P 500 بشكل دوري، والشركات التي أفلست لم تعد موجودة في الفهرس.
من خلال عدم تضمين هذه الشركات، وسوف تكون النتائج الخاصة بك منحرف أعلى من النتائج الفعلية، لأن جميع الشركات المفلسة لن يتم تضمينها في الحسابات الخاصة بك. إرنست تشان ركض على الاختبار الخلفي مع وبدون التحيز البقاء. وقال "إذا استخدمنا قاعدة بيانات للأسهم التي لديها تحيز البقاء: سوف نجد هذه المحفظة يعود 388٪ في عام 2001. ولكن ماذا لو أننا نستخدم قاعدة بيانات جيدة، البقاء على قيد الحياة التحيز خالية من المحفظة سيعود -42٪ لأنها سوف تحتوي على اللقطات مثل إتيس، إنتو، و فدهغ التي خرجت من العمل بحلول نهاية عام 2001. "
لحل هذه الصدمة، وتريد أن تجد برنامج باكتستينغ الذي هو التحيز البقاء مجانا. وهذا سوف يضمن أن يشمل الاختبار جميع الأسهم التي كانت هناك في الماضي. لسوء الحظ، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن حلها هي مع استخدام برنامج. لم يعد بإمكانك العودة ومشاهدة مخططات إنرون و ورلدكوم أو العديد من الشركات التي فشلت في فقاعة ناسداك.
صدمة 2: التحيز ليباهيد.
التحيز لوكهيد هو فخ شعبية جدا التي تقع في. فمن السهل جدا أن نظير في المستقبل عندما يكون لديك كل البيانات الحق أمام عينيك ويمكن أن تجعل الصفقات وفقا لتلك البيانات.
إذا كنت تقوم بحساب المعلومات، أو إجراء الصفقات على سعر إغلاق اليوم، فلن تكون قادرة على جعل تلك الصفقات حتى اليوم التالي. فكر في أي مؤشرات لديك الإعداد للتداول بها، ومعرفة تلك التي تتطلب بيانات نهاية اليوم. لا يمكن أن تتداول في الواقع على مقربة، وهو خطأ شائع من باكتستينغ.
عند إعداد باكتست الخاص بك، تأكد من أنك لا تأخذ الصفقات حتى الصباح، عندما يمكنك فعلا جعل الصفقات.
تصادم 3: في العينة التحيز.
عندما تقوم ببناء استراتيجيتك، من الشائع التركيز على فترة زمنية واحدة. سوف تستخدم هذه الفترة الزمنية لتغيير قواعد ومعلمات الاستراتيجية الخاصة بك حتى تتمكن من شحذ. تنشأ المشكلة عند استخدام تلك الفترة الزمنية باعتبارها الفترة الوحيدة للاختبار. إذا كنت اختبار في سوق الثور فقط، استراتيجية الخاص بك هو فقط ملزمة للعمل عندما نحن في سوق الثور. إذا كنت تفكر، وهذا على ما يرام، لأنك سوف تشغيل فقط الاستراتيجية الخاصة بك في أسواق الثور تذكر أن تقع تحت التحيز ليباهيد. في الواقع، سوف تحتاج إلى تحديد سوق الثور كما انها بداية، وهو الانجاز، كما تعلمون، التي يمكن أن تكون صعبة للغاية.
فمن الأفضل لتنقيح الاستراتيجية الخاصة بك في فترة واحدة، ولكن اختباره على مدى فترات عديدة. حاول أن تجد الأوقات عندما يكون السوق لديه مستويات من التقلب الشديد، وتقلب منخفض، والأسواق الثور، والأسواق الدب، وعندما نكون عالقين في مجموعة.
النفایات 4: استخراج البیانات.
أنت تعرف قول؛ فمن الأفضل أن تكون محظوظا من جيدة. لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال عندما يتعلق الأمر بالأداء التجاري. ما يحدث هو أن قمت بتحديد مجموعة من نقاط البيانات التي لشحذ الاستراتيجية الخاصة بك. ثم يمكنك إجراء تغييرات صغيرة على المعلمات الخاصة بك حتى يضرب واحدة وتنتج الأداء الإيجابي.
والمشكلة هي أن هذه النتائج أكثر احتمالا أن يكون الحظ، بدلا من اكتشاف استراتيجية الفوز الفعلية. هذه الأنواع من الاستراتيجيات تفتقر إلى أي نوع من القدرات التنبؤية، ولن تنتج النتائج التي تم اختبارها في الوقت الحقيقي.
على سبيل المثال، كنت ترغب في اختبار استراتيجية التداول التي تشتري الأسهم على أساس المتوسطات المتحركة. كنت تريد أن تعرف ما إذا كان سيكون هناك أداء إيجابي عندما كنت طويلة الأسهم عندما المتوسط ​​المتحرك 1 أسبوع أكبر من المتوسط ​​المتحرك 2 أسبوع. إذا لم ينتج عن ذلك نتائج جيدة بما فيه الكفاية، يمكنك اختبار المتوسط ​​المتحرك لمدة أسبوعين أكبر من المتوسط ​​المتحرك لمدة 3 أسابيع. هذا يمكن أن يستمر إلى الأبد حتى تصل إلى ذلك الوقت محظوظا واحدة أنتجت استراتيجية مكاسب.
أفضل طريقة لتجنب هذا الخلاف هو التأكد من ورقة التجارة الاستراتيجية الخاصة بك مرة واحدة كنت قد وضعت عليه. إذا كنت تستطيع إثبات مكاسب كبيرة في المستقبل. التي ستظهر أن الاستراتيجية لم تكن حظا سعيدا، ولكنها في الواقع نظام مربح.
صراع 5: نسيان الأشياء الصغيرة.
باكتستينغ جيدة لأنه يمكنك إعداد الاستراتيجية التي تريد اختبارها، انقر على زوجين من الأزرار وحساب النتائج الخاصة بك. إلا إذا كان ذلك سهلا في الحياة الحقيقية. عندما كنت في الواقع التداول، لديك لحساب السيولة، جدوى وتكلفة المعاملات.
من الصعب الحصول على الوضع المناسب يملأ إذا كنت تحاول تداول الكثير من الحجم في اسم غير سائلة، أو إذا كنت تشتري الكثير من الأسهم التي ليس لديها الكثير من الحجم. لن تتعقب الاختبارات السابقة عادة أسماء غير سائلة أو أي أسهم لن تكون قادرة على ملء طلباتكم. سوف تحتاج إلى إعداد باكتست لتجاهل هذه الأسماء أو على الأقل تأخذ بعين الاعتبار كم حجم كنت تلعب مع في السوق.
إذا كنت تقوم بتشغيل استراتيجية تتعامل مع الأسهم المخفضة، تحتاج إلى أن تدرك أنه ليس كل الأسهم يمكن أن تكون قصيرة. يمكن وضع الكثير من الوقت على رأس المال الصغير على قائمة يصعب الاقتراض مما يجعل من الصعب أو حتى المستحيل الشروع في وضعية قصيرة. Shorting stocks can also incur additional fees and margin requirements.
Transaction cost will typically make up a small percentage of a trade, but it does add up over time. This is especially true if your strategy aims to enter and exit a lot of positions quickly. Fred Piard notes "even with a low-cost broker, trading fees can have a heavy drag, especially on daily strategies." Adding in transaction cost, such as commissions and regulatory fees, can turn a profitable strategy into a losing strategy.
استنتاج.
Backtesting can be a successful way to test your option strategies without risking capital. Unfortunately, you cannot simply setup your strategy and click a couple of buttons to calculate the results. Before you trust any backtest blindly, you need to run it through a couple of tests to make sure it will hold up to the real deal. The most common pitfalls you need to avoid are survivorship bias, lookahead bias, in-sample bias, data mining, and forgetting the little things that make the trades work.
When developing your trading strategies, you want to build them on the past data, test them over a wide range of market conditions, and then test them going forward using paper money. Once your strategy has proven itself, you can finally take it to live trading where you risk actual capital.
How are you using backtesting in your trading? قل لنا في التعليقات.
المواد شعبية.
أعلى 5 خيارات كتب التداول (بالإضافة إلى كتاب مكافأة)
أفضل خيار اللعب للحصول على الأرباح.
7 العوامل التي تؤثر على سعر الخيار.
6 طرق لضبط كوندور الحديد.
كيفية التجارة وضبط كوندور الحديد.
"في العام الماضي تحول الخيار النبي تماما حسابي التداول من واحد حيث المكاسب الشهرية كانت في كثير من الأحيان غير مؤكدة وغير متوقعة في واحدة حيث تيار شهري ثابت الدخل من خلال الائتمان أوتم ينتشر اشترى نموا مطردا وثابتة بشكل مثير للدهشة".
يتم توفير جميع محتويات الموقع لأغراض تعليمية وتعليمية فقط. أنت توافق على أن محتوى الموقع يجب ألا يفسر على أنه نصيحة استثمارية أو محاسبة أو نصيحة قانونية، كتأييد لأي شركة أو ضمان أو صندوق أو عرض لشراء أو بيع أي ضمان. التجارة الذكية ليست تاجر وسيط مسجل، أو مستشار مالي. التجارة الذكية لا تقدم المشورة الاستثمارية الشخصية والتجارة الذكية لا تمثل نفسها كمستشار الاستثمار المؤهلين أو الطرف المرخصة بشكل صحيح. يجب عدم االعتماد على المعلومات الواردة في الموقع ألغراض التعامل مع األوراق المالية أو االستثمارات األخرى. لا يمكننا ولا نقدر أو نضمن ملاءمة أو ربحية أي استثمار معين، أو القيمة المحتملة لأي استثمار أو مصدر إعلامي. تتحمل المسؤولية عن أبحاثك الاستثمارية الخاصة والقرارات، ويجب أن تسعى للحصول على المشورة من المهنيين المؤهلين الأوراق المالية قبل اتخاذ أي استثمار. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. شراء الأوراق المالية التي تناقشها التجارة الذكية قد يؤدي إلى فقدان بعض أو كل من أي استثمار. إن الأسهم التجارية أو الخيارات أو غيرها من أدوات الاستثمار مملوءة بطبيعتها بالمخاطر. توصي شركة سمارت سمارت بأن تقوم باستشارة أحد شركات الأوراق المالية أو المستشار المالي قبل شراء أو بيع الأوراق المالية أو اتخاذ أي قرارات استثمارية. أنت تتحمل كامل تكلفة ومخاطر أي استثمار و / أو التداول الذي تختار القيام به.