الأسهم اختبار استراتيجية التداول

اختبار استراتيجية تداول الأسهم
- يتم دعم الأسهم والخيارات والعقود الآجلة والعملات والسلال والأدوات الاصطناعية العرف.
- يتم دعم خلاصات بيانات متعددة للوقت المنخفض (سرعة معالجة بملايين الرسائل في الثانية على تيرابايت من البيانات)
- C # واستراتيجية باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- كوانتدفيلوبر - إطار و إيد لتداول استراتيجيات التنمية والتصحيح، باكتستينغ والتحسين، والمتاحة كمكون فيسوال ستوديو في المكونات.
- كوانداتاسنتر - يسمح لإدارة مستودع البيانات التاريخية والتقاط في الوقت الحقيقي أو بيانات السوق الكمون المنخفض جدا من مقدمي والتبادلات.
- كوانتينجين - يسمح لنشر وتنفيذ استراتيجيات بريكومبيلد.
- متعددة الأصول، متعددة فترة بيانات الكمون المنخفض، وسطاء متعددة معتمدة.
- أوبينكوانت - C # و فيسوالباسيك نظام مستوى محفظة باكتستينغ والتداول، متعدد الأصول، اختبار مستوى اللحظي، والتحسين، وفا الخ، وسطاء متعددة وتغذية البيانات المعتمدة.
- كوانترادر ​​- بيئة تداول الإنتاج.
- كوانتباس - إدارة البيانات المركزية.
- كوانتروتر - البيانات والنظام التوجيه.
- حل متعدد الأصول، تغذية بيانات متعددة معتمدة، قاعدة بيانات تدعم أي نوع من ردبس توفير واجهة جدبك، على سبيل المثال. أوراكل، ميكروسوفت سكل سيرفر، سيباس، الخلية الخ.
- يمكن للعملاء استخدام إيد لكتابة استراتيجية في إما جافا، روبي أو بايثون، أو أنها يمكن أن تستخدم إيد الخاصة بهم استراتيجية.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس.
- حل متعدد الأصول (الفوركس، والخيارات، والعقود الآجلة، والأسهم، إتف، والسلع، والأدوات الاصطناعية والعرف المشتقات المشتقة الخ)، يغذي بيانات متعددة معتمدة.
- إطار لتطوير استراتيجيات التداول، التصحيح، باكتستينغ والتحسين.
- تنفيذ وسطاء متعددة معتمدة، إشارات التداول تحويلها إلى أوامر فيكس (يب، جبمورغان، فكسم الخ)
- البيانات اليومية والحظية (لنا الأسهم لمدة 43 + سنوات، العقود الآجلة لمدة 61+ سنة)
- عملي لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة، العقود الآجلة، المؤشرات الأمريكية، الأسهم الألمانية، المؤشرات الألمانية، النقد الاجنبى.
- 249.95 $ شهريا لغير المهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- 299،95 $ شهريا للمهنيين (منصة البرمجيات تراديستاتيون فقط، دون الوساطة)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، والتحليل المتعدد الخيوط، والرسوم البيانية ثلاثية الأبعاد وتحليل تحليل وفا الخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى إسيغنال، وسطاء التفاعلية، إكيفيد، ميتراك، فاستراك، QP2، TC2000، أي ددي المتوافقة تغذية، مس، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- نظام باكتستينغ مستوى محفظة التداول، متعددة الأصول، اختبار مستوى اللحظي، الأمثل، التصور الخ.
- يسمح التكامل R، لصناعة السيارات في التداول في لغة البرمجة بيرل مع جميع الوظائف الأساسية المكتوبة في C المحلي، أعدت للخادم المشارك في الموقع.
- فكسم الأصلي ودعم وسطاء التفاعلية.
- دعم استراتيجيات يومية / لحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين - أفضل لإشارات باكتستينغ على أساس الأسعار (التحليل الفني)، C # البرمجة - ملحقات البرامج المدعومة - معالجة البيانات تغذية وتنفيذ استراتيجية الخ.
- أكسيوما أو بيانات طرف ثالث.
- تحليل العوامل، نمذجة المخاطر، تحليل دورة السوق.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- السلحفاة الطبعة - باكتستينغ المحرك والرسوم البيانية والتقارير واختبار إود.
- المحترف - بالإضافة إلى محرر النظام، والمشي إلى الأمام التحليل والاستراتيجيات اللحظية، واختبار متعدد الخيوط الخ
- برو زائد الطبعة - بالإضافة إلى الرسوم البيانية سطح 3D، البرمجة الخ
- منشئ الطبعة - يب أبي، المصحح الخ.
- المحترف $ 1،990.
- برو زائد الطبعة $ 2،990.
- منشئ الطبعة $ 3،990.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / اللحظية، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسم البياني، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة، إلخ.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، مب التداول، تد أميريتراد، فكسم وغيرها.
- البيانات من الملفات النصية، إسيغنال، جوجل المالية، ياهو المالية، إكفيد وغيرها.
- وظائف متقدمة - تأجير من 50 $ / شهر أو 995 $ رخصة مدى الحياة.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم الاستراتيجيات اليومية / خلال اليوم، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- يدعم C # و فيسوال باسيك.
- وصلة مباشرة إلى وسطاء التفاعلية، إكفيد، تكستفيلز وأكثر من ذلك (ياهو المالية.)
- استئجار 50 دولارا شهريا.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين، والرسوم البيانية، والتصور، وإعداد التقارير المخصصة.
- إشارات فنية وأيضا أساسية، ودعم متعدد الأصول.
- 595 $ للنسخة بريميوم (دعم مقدمي البيانات المتعددة والوسطاء)
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)
- بناء على البيانات للأسهم والعقود الآجلة والفوركس (الأسهم الأمريكية اليومية من عام 1990، العقود الآجلة اليومية 31+ سنوات، الفوركس من عام 1983 وما إلى ذلك)
- يستخدم لغة MQL4، وتستخدم أساسا لتداول سوق الفوركس.
- يدعم وسطاء الفوركس متعددة وتغذية البيانات.
- يدعم إدارة حسابات متعددة.
- دعم الاستراتيجيات اليومية / لحظيا، واختبار مستوى المحفظة والتحسين.
- أفضل لإشارات باكتستينغ السعر القائم (التحليل الفني)، ودعم لغة البرمجة إيسيلانغواج.
- دعم تغذية متعددة البيانات (بلومبرغ، طومسون رويترز، كسي، سغ، إسيغنال الخ)، الدعم المباشر للوسطاء متعددة (وسطاء التفاعلية الخ)
- مولتيشارتس عمر 1،497 $.
- مولتيشارتس برو $ 9،900 (بلومبرغ وطومسون رويترز تغذية البيانات وما إلى ذلك)
- الأسهم الأمريكية وصناديق الاستثمار المتداولة (يوميا)
- بيانات أساسية في الوقت المحدد منذ عام 1999.
- استراتيجيات طويلة / قصيرة، والأسعار / أساسيات إشارات مدفوعة.
- "مدير" - 199 $ / الشهر - وظيفة كاملة.
- هذا المنتج هو للاستخدام منخفضة، متوسطة، عالية التردد التجار / الباحثين. يتم إجراء جميع الحسابات باستخدام بيانات السوق عالية التردد التي تفيد التجار منخفضة وعالية التردد / الباحثين.
- باكتستينغ اللحظي، وإدارة المخاطر محفظة والتنبؤ والتحسين في كل سعر الثانية والدقائق والساعات ونهاية اليوم. مدخلات نموذج السيطرة عليها تماما.
- 8k + مصادر بيانات القراد السوق منذ عام 2018 (الأسهم والمؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة المتداولة في بورصة ناسداك). ويمكن للعملاء أيضا تحميل بيانات السوق الخاصة به (على سبيل المثال: الأسهم الصينية).
- 40+ مقاييس محفظة (فار، إيتل، ألفا، بيتا، نسبة شارب، نسبة أوميغا، وما إلى ذلك)
- يدعم R، ماتلاب، جافا وبيثون.
- 10+ التحسينات محفظة.
- أسعار الأسهم الأمريكية (يوميا / خلال اليوم)، منذ عام 1998، بيانات من كوانتكوت.
- بيانات الفوركس من فكسم.
- دعم التاجر والوسطاء التفاعلية للتداول الحية.
- الأسهم الأمريكية وأسعار صناديق الاستثمار المتداولة (يوميا / خلال اليوم) منذ عام 2002.
- البيانات الأساسية من مورنينستار (أكثر من 600 المقاييس)
- دعم وسطاء التفاعلية للتداول المباشر.
- بسيطة الاستخدام، واستراتيجيات تخصيص الأصول، والبيانات منذ عام 1992.
- زخم السلاسل الزمنية واستراتيجيات المتوسط ​​المتحرك على صناديق الاستثمار المتداولة.
- بسيطة الزخم والقيمة البسيطة استراتيجيات انتقاء الأسهم.
- ما يصل إلى 25 عاما بيانات عن 49 العقود الآجلة و S & P500 الأسهم.
- الأدوات في بيثون وماتلاب.
- تستضيف "كوانتياكس" مسابقات تجارية خوارزمية باستثمارات تتراوح بين 500 ألف إلى مليون دولار
- باكتست في اثنين من النقرات.
- تصفح مكتبة استراتيجية، أو بناء وتحسين الاستراتيجية الخاصة بك.
- تداول الورق، والتداول الآلي، والبريد الإلكتروني في الوقت الحقيقي.
- فكس (الفوركس / العملة) البيانات على أزواج رئيسية، والعودة إلى عام 2007.
- تداول مباشر متوافق مع أي وسيط يستخدم ميتاتريدر 4 كخلفيته.
- عوامل الأسهم المتعددة مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق، الأكوان الاستثمار متعددة، مرشحات إدارة المخاطر.
- استراتیجیات تخصیص الأصول، وخلط توزیع الأصول والعامل الذي ینتقل إلی محفظة واحدة.
- 50 $ / شهر أو 480 $ / سنة - أوسع أمراء الاستثمار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الأسهم، واستراتيجيات تخصيص الأصول.
- أكثر من 10 000 الأسهم الأمريكية، والبيانات تصل إلى 20 عاما التاريخ.
- المعايير الفنية + الأساسية.
- 50 دولارا في الشهر - وظيفة كاملة.
- معالجة البيانات وتخزينها مرفق فعال، مرافق رسومية لتحليل البيانات، وسعت بسهولة عبر الحزم.
- الإضافات الموصى بها - كوانسترات، رميتريكس، كوانتمود، كوانتليب، بيرفورمانساناليتيكش، تر، بورتفوليو، بورتفوليوسم، باكتست، etc.
- موازية والحوسبة غبو، باكتستينغ والتحسين، وإمكانيات واسعة من التكامل الخ.
- يمكن للمستخدمين استخدام فبا لبناء استراتيجيات ل باكتستينغكسل برو، فبا المعرفة هو اختياري، يمكن للمستخدمين بناء قواعد التداول على جدول بيانات باستخدام معيار مسبقة الصنع باكتستينغ رموز.
- يدعم الهرمية، قصيرة / موقف طويل الحد، وحساب العمولة، وتتبع الأسهم، والخروج من المال السيطرة، وشراء / بيع سعر تخصيص.
- تقارير الأداء / المخاطر متعددة.
- ملحقات الموصى بها - الباندا (بيثون مكتبة تحليل البيانات)، بيالوتغراد (بيثون خوارزمية المكتبة التجارية)، زيبلين، والتمويل الخ.
- يسمح للمستخدم لخلط عدة صناديق المؤشرات المتداولة / خيارات / العقود الآجلة / الأسهم مع ألفا ثبت على معايير سقف السوق.
- 149 $ / مو - خيار مجاني + خيارات الفرز، استراتيجيات الآجلة، استراتيجيات فيكس.
- بسيطة لاستخدام، على مستوى الدخول أداة باكتستينغ على شبكة الإنترنت لاختبار القوة النسبية وتحريك المتوسط ​​الاستراتيجيات على صناديق الاستثمار المتداولة.
- الأسهم الأمريكية، بيانات من فالولين من 1986-2018.
- السعر والبيانات الأساسية، 1700 الأسهم، اختبار تحبب الشهري.

Backtesting.
ما هو 'باكتستينغ'
الاختبار المسبق هو عملية اختبار استراتيجية التداول على البيانات التاريخية ذات الصلة لضمان بقاءها قبل التاجر مخاطر أي رأس مال فعلي. يمكن للمتداول محاكاة تداول إستراتيجية على مدى فترة زمنية مناسبة وتحليل النتائج لمستويات الربحية والمخاطر.
"تراجع"
وهناك كمية كبيرة من حجم التداول في السوق المالية اليوم يتم من قبل التجار الذين يستخدمون نوعا من أتمتة الكمبيوتر. وينطبق هذا بشكل خاص على استراتيجيات التداول القائمة على التحليل الفني. يعد اختبار باكتستينغ جزءا لا يتجزأ من تطوير نظام التداول الآلي.
معنى الاختبار المسبق.
عند القيام به بشكل صحيح، باكتستينغ يمكن أن تكون أداة لا تقدر بثمن لاتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان لاستخدام استراتيجية التداول. الفترة الزمنية العينة التي يتم تنفيذ باكتست على أمر بالغ الأهمية. يجب أن تكون مدة الفترة الزمنية للعينة طويلة بما فيه الكفاية لتشمل فترات من ظروف السوق المتغيرة بما في ذلك الاتجاه الصعودي، الاتجاه الهبوطي والتداول المرتبط بمجال. إجراء اختبار على نوع واحد فقط من حالة السوق قد تسفر عن نتائج فريدة قد لا تعمل بشكل جيد في ظروف السوق الأخرى، والتي قد تؤدي إلى استنتاجات كاذبة.
حجم العينة في عدد من الصفقات في نتائج الاختبار هو أيضا حاسمة. إذا كان عدد عينة الحرف صغير جدا، قد لا يكون الاختبار ذو دلالة إحصائية. يمكن لعينة ذات عدد كبير جدا من الصفقات على مدى فترة طويلة جدا أن تنتج نتائج مثلى يتجمع فيها عدد هائل من الصفقات الفائزة حول حالة سوق معينة أو اتجاه مناسب للاستراتيجية. وقد يؤدي ذلك أيضا إلى قيام المتداول برسم استنتاجات مضللة.
ابقائها حقيقية.
وينبغي أن يعكس الاختبار الخلفي الواقع إلى أقصى حد ممكن. قد يكون لتكاليف المتاجرة التي قد يعتبرها المتداولون غير قابلة للتجاهل عند تحليلها بشكل فردي تأثير جوهري عندما يتم احتساب التكلفة اإلجمالية على مدى فترة االختبار المسبق. وتشمل هذه التكاليف العمولات والفوارق والانزلاق، ويمكنها تحديد الفرق بين ما إذا كانت استراتيجية التداول مربحة أم لا. وتشمل معظم حزم البرامج المسبقة اختبار أساليب حساب هذه التكاليف.
ولعل المقياس الأهم المرتبط بالاستعراض المسبق هو مستوى متانة الاستراتيجية. ويتم ذلك من خلال مقارنة نتائج اختبار الظهر الأمثل في فترة زمنية محددة (يشار إليها في العينة) مع نتائج الاختبار الخلفي بنفس الاستراتيجية والإعدادات في فترة زمنية مختلفة للعينة (يشار إليها باسم " من عينة). وإذا كانت النتائج مربحة على نحو مماثل، فيمكن اعتبار الاستراتيجية سليمة وقوية، وهي جاهزة للتنفيذ في أسواق الوقت الحقيقي. وإذا فشلت الاستراتيجية في مقارنات خارج العينة، فإن الاستراتيجية تحتاج إلى مزيد من التطوير، أو ينبغي التخلي عنها تماما.

باكتستينغ: تفسير الماضي.
باكتستينغ هو عنصر أساسي في تطوير نظام التداول الفعال. ويتم ذلك من خلال إعادة بناء، مع البيانات التاريخية، الصفقات التي كان من الممكن أن تحدث في الماضي باستخدام القواعد التي تحددها استراتيجية معينة. وتقدم النتيجة إحصاءات يمكن استخدامها لقياس فعالية الاستراتيجية. باستخدام هذه البيانات، يمكن للمتداولين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، واكتساب الثقة في استراتيجيتهم قبل تطبيقها على الأسواق الحقيقية. والنظرية الكامنة وراء ذلك هي أن أي استراتيجية عملت بشكل جيد في الماضي من المرجح أن تعمل بشكل جيد في المستقبل، وعلى العكس من ذلك، فإن أي استراتيجية تؤدي أداء ضعيفا في الماضي من المرجح أن تؤدي أداء ضعيفا في المستقبل. هذه المقالة تأخذ نظرة على ما هي التطبيقات التي تستخدم ل باكتست، أي نوع من البيانات التي تم الحصول عليها، وكيفية وضعه للاستخدام!
البيانات والأدوات.
صافي الربح أو الخسارة - صافي الربح أو الخسارة. الإطار الزمني - التواريخ السابقة التي حدث فيها الاختبار. الكون - الأسهم التي تم تضمينها في باكتست. تقلب التدابير - أقصى نسبة مئوية رأسا على عقب وهبوطا. المتوسطات - متوسط ​​الكسب ومتوسط ​​الخسارة، متوسط ​​القضبان المحتفظ بها. التعرض - نسبة رأس المال المستثمر (أو المعرض للسوق). النسب - نسبة الأرباح إلى الخسائر. العائد السنوي - النسبة المئوية للعائد على مدى عام. العائد المعدل للمخاطر - النسبة المئوية للعائد كدالة للمخاطر.
عادة، سوف باكتستينغ البرمجيات اثنين من الشاشات التي هي مهمة. يسمح الأول للتاجر بتخصيص إعدادات باكتستينغ. وتشمل هذه التخصيصات كل شيء من فترة زمنية إلى تكاليف العمولة. هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
الشاشة الثانية هي تقرير نتائج الاختبار الفعلي. هذا هو المكان الذي يمكنك أن تجد كل من الإحصاءات المذكورة أعلاه. مرة أخرى، هنا مثال على هذه الشاشة في أميبروكر:
بشكل عام، يحتوي معظم البرامج التجارية على عناصر مماثلة. وتشمل بعض البرامج الراقية أيضا وظائف إضافية لأداء التلقائي التحجيم الموقف، والتحسين وغيرها من الميزات أكثر تقدما.
الوصايا العشر.
مراعاة اتجاهات السوق الواسعة في الإطار الزمني الذي تم فيه اختبار استراتيجية معينة. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الاستراتيجية قد تم اختبارها فقط من 1999-2000، فإنها قد لا تكون جيدة في سوق الدب. وكثيرا ما يكون من المفيد إجراء اختبار احتياطي على مدى فترة زمنية طويلة تشمل عدة أنواع مختلفة من ظروف السوق. تأخذ في الاعتبار الكون الذي حدث باكتستينغ. على سبيل المثال، إذا تم اختبار نظام سوق واسع مع كون يتكون من أسهم التكنولوجيا، فإنه قد تفشل في أداء جيدا في مختلف القطاعات. وكقاعدة عامة، إذا كانت استراتيجية تستهدف نوع معين من الأسهم، والحد من الكون لهذا النوع؛ ولكن، في جميع الحالات الأخرى، والحفاظ على الكون كبير لأغراض الاختبار. إن تقلب التقییمات ھو أمر مھم جدا للنظر فیھ عند تطویر نظام التداول. وينطبق ذلك بشكل خاص على الحسابات التي يتم استدعاؤها، والتي تخضع لمكالمات الهامش إذا انخفضت أسهمها إلى ما دون نقطة معينة. وينبغي أن يسعى المتداولون إلى إبقاء التقلب منخفضا من أجل الحد من المخاطر وتمكين عملية الانتقال من وإلى مخزون معين. كما أن متوسط ​​عدد الحانات المحتفظ بها مهم جدا أيضا عند وضع نظام تجاري. على الرغم من أن معظم برامج الاختبار الخلفي تتضمن تكاليف العمولة في الحسابات النهائية، وهذا لا يعني أنك يجب تجاهل هذه الإحصائية. إذا كان ذلك ممكنا، فإن رفع متوسط ​​عدد الحانات التي تم الاحتفاظ بها يمكن أن يقلل من تكاليف العمولة، ويحسن عائدك الإجمالي. التعرض هو سيف ذو حدين. زيادة التعرض يمكن أن يؤدي إلى أرباح أعلى أو خسائر أعلى، في حين أن انخفاض التعرض يعني انخفاض الأرباح أو انخفاض الخسائر. ومع ذلك، بشكل عام، فمن الجيد أن تبقى التعرض أقل من 70٪ من أجل الحد من المخاطر وتمكين أسهل الانتقال داخل وخارج مخزون معين. يمكن أن يكون متوسط ​​الربح / الخسارة إحصائية، جنبا إلى جنب مع نسبة فوز إلى خسارة، مفيدة لتحديد الأمثل التحجيم الموقف وإدارة الأموال باستخدام تقنيات مثل معيار كيلي. (انظر إدارة المال باستخدام معيار كيلي). يمكن للمتداولين اتخاذ مواقف أكبر وخفض تكاليف العمولة عن طريق زيادة متوسط ​​مكاسبهم وزيادة نسبة فوزهم إلى خسائرهم. العائد السنوي مهم لأنه يستخدم كأداة لقياس عوائد النظام ضد أماكن الاستثمار الأخرى. من المهم ليس فقط النظر إلى العائد السنوي الإجمالي، ولكن أيضا أن تأخذ في الاعتبار زيادة أو انخفاض المخاطر. ويمكن القيام بذلك عن طريق النظر في العائد المعدل للمخاطر، الذي يمثل عوامل خطر مختلفة. قبل اعتماد نظام التداول، يجب أن يتفوق على جميع أماكن الاستثمار الأخرى على قدم المساواة أو أقل المخاطر. التخصيص باكتستينغ مهم للغاية. العديد من التطبيقات باكتستينغ لديها مدخلات لكميات العمولة، أحجام جولة (أو كسور) الكثير، وأحجام القراد، ومتطلبات الهامش، وأسعار الفائدة، وفرضيات الانزلاق، وقواعد تحديد المواقع، وقواعد الخروج نفس بار، (زائدة) إعدادات التوقف وأكثر من ذلك بكثير. T الحصول على نتائج باكتستينغ أكثر دقة، ط ر من المهم لضبط هذه الإعدادات لتقليد الوسيط الذي سيتم استخدامه عندما يذهب النظام على الهواء مباشرة. يمكن أن تؤدي الاختبارات الخلفية أحيانا إلى شيء يعرف باسم الإفراط في التحسين. هذا هو الشرط الذي يتم ضبط نتائج الأداء بشكل كبير جدا في الماضي أنها لم تعد دقيقة في المستقبل. من الجيد عموما تطبيق القواعد التي تنطبق على جميع الأسهم، أو مجموعة مختارة من الأسهم المستهدفة، ولا يتم تحسينها إلى الحد الذي لا يمكن للمبدع فهم القواعد فيه. إن الاختبار المسبق ليس دائما الطريقة الأكثر دقة لقياس فعالية نظام تداول معين. في بعض الأحيان لا تؤدي الاستراتيجيات التي تؤدي أداء جيدا في الماضي إلى الأداء الجيد في الوقت الحاضر. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. تأكد من تجارة الورق نظام تم بنجاح باكتستد قبل أن يعيش للتأكد من أن الاستراتيجية لا تزال تنطبق في الممارسة العملية.
يعد الاختبار المسبق أحد أهم جوانب تطوير نظام التداول. إذا تم إنشاؤها وتفسيرها بشكل صحيح، يمكن أن تساعد التجار على تحسين وتحسين استراتيجياتهم، والعثور على أي عيوب فنية أو نظرية، فضلا عن اكتساب الثقة في استراتيجيتها قبل تطبيقها على أسواق العالم الحقيقي.

دعم بأسعار معقولة طموحات التداول الخاصة بك يمكننا مساعدتك لتحليل استراتيجية تداول الأسهم الخاصة بك.
كيف تعمل؟ سهل جدا!
تشرح لنا استراتيجية تداول الأسهم الخاصة بك عن طريق ملء النموذج هنا.
نتواصل معك، وتوضيح الأسئلة (إن وجدت)، ونقدم لك عرض أسعار وتوقيت.
أنت تقبل الاقتباس وشروط الخدمة لدينا، ودفع.
نحن تشغيل الاستراتيجية الخاصة بك على البيانات التاريخية لدينا، وتوليد وإرسال لك تقرير أداء الاستراتيجية.
على ماذا حصلت.
للاختبار الخلفي:
تقرير اختبار استراتيجية التداول المفصل (بدف) والذي يتضمن: نسبة شارب إجمالي العائد عدد الصفقات عدد الصفقات الطويلة عدد الصفقات القصيرة عدد الصفقات الفائزة عدد الصفقات الخاسرة متوسط ​​مدة التداول متوسط ​​عدد الصفقات في اليوم الحد الأقصى للسحب أقصى مكسب يومي خلال اليوم خسارة الرسوم البيانية لكل التجارة (إذا اخترت إدراجها). يمكن تخصيص الرسوم البيانية بالنسبة لك. نتائج محاكاة مونتي كارلو (إذا اخترت إدراجها): عدد السيناريوهات ملخص الرسم البياني لتوزيع العائدات متوسط ​​العائد ($،٪) متوسط ​​الحد الأقصى للسحب ($،٪) نسبة العائد إلى السحب عدد المرات التي تم فيها تلف الحساب (تم تحقيق الحد الأدنى للرصيد ) "مع احتمال X٪ سيكون العائد الخاص بك استراتيجية على الأقل Y٪" قائمة بجميع الصفقات في شكل كسف (يمكنك فتحه في إكسيل). يمكنك طلب أي أعمدة لهذا الملف. أنها مريحة إذا كنت ترغب في تحليل كيفية تغيير بعض المعايير تؤثر على النتيجة الإجمالية. حذار من أكثر من المناسب في حين التغيير والتبديل المعلمات الخاصة بك ومحاولة تحقيق أقصى قدر من المكاسب الافتراضية الخاصة بك.
إذا اشتركت في التنبيهات المباشرة:
سنقوم بإعداد نظامنا لمسح السوق بالنسبة لك. مرة واحدة في حالة السوق يفي بالمعايير التي قمت بتحديدها، سيقوم النظام بإرسال تنبيه البريد الإلكتروني الفورية لك. محتوى التنبيه يمكن تخصيصها لك.
ستعتمد تكلفة الاشتراك على تعقيد إستراتيجيتك. أرسل لنا طلبك هنا، وسنقدم لك عرض أسعار مجاني.
منفعتنا.
الاختبار الخلفي.
قد يكون لديك بالفعل فكرة تداول الأسهم، والتي تبدو واعدة بالنسبة لك. بطبيعة الحال، قبل استثمار المال في أي فكرة، تحتاج إلى أن تكون واثقا في ذلك. هناك عدد من الطرق التي يمكنك اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك (أو النظام). يمكنك أن تفعل اختبار "مقلة العين" من خلال تصفح عدد من المخططات تبحث عن تأكيد الافتراضات الخاصة بك، وهذا هو مضيعة للوقت وغير موثوق بها. يمكنك استخدام واحدة من منصة اختبار الظهر على الانترنت، ولكن عليك أن تتعلم لغة البرمجة لذلك. يمكنك استئجار مبرمج، ولكنها عادة ما تكون مكلفة.
معنا، سوف تجنب كل سلبيات والحصول على بيانات مفصلة جدا وشاملة تعكس الأداء التاريخي لاستراتيجية تداول الأسهم الخاصة بك. التسعير لدينا هو بأسعار معقولة جدا، ومتوسط ​​وقت التسليم التقرير هو 3-5 أيام عمل. وعلاوة على ذلك، ونحن نضمن الخصوصية الكاملة لأفكار التداول الخاصة بك.
نقوم بإجراء الاختبارات التاريخية وفقا لمعايير عالية وأفضل الممارسات: لا يوجد أي تحيز (البقاء على قيد الحياة، والمشي إلى الأمام، أو أي نوع آخر)، سيتم أخذ رسوم المعاملات في الاعتبار، والقواعد قابلة للتخصيص بشكل كامل وفقا لاستراتيجيتك. انظر مثال هنا.
محاكاة مونت كارلو.
إذا كنت لم تستخدم محاكاة مونتي كارلو لتحليل التداول الخاص بك، وربما كنت يجب النظر في البدء في القيام بذلك. محاكاة مونت كارلو هي أداة إحصائية قوية جدا، والتي يمكن أن تساعدك على الإجابة على مثل هذه الأسئلة لنا:
ما هو احتمال كسب X٪ مع بلدي استراتيجية التداول في غضون فترة معينة من الزمن. أي نوع من السحب ممكن ما هو خطر تدمير الحساب والأهم - هل المكافأة تستحق المخاطرة.
لايف اختبار والتجارة الحية.
وبمجرد الانتهاء من إستراتيجية التداول (نظام التداول بالمملكة المتحدة) التي تعتقد أن لديها نوعا من الحافة، وكنت راضيا عن أدائها التاريخي والإحصائي، قد تحتاج إلى التحقق من أداء الاستراتيجية على البيانات الحقيقية. سنقوم بإعداد نظامنا، لذلك سوف تتبع الأسهم ملحوظ البيانات وفقا للقواعد الخاصة بك، وأبلغكم مرة واحدة في حالة السوق يلبي المعايير التي حددتها. سوف تتلقى تنبيهات البريد الإلكتروني الفورية وغير منحازة. في نهاية كل شهر، ونحن سوف تولد تقرير موجز بالنسبة لك.
الذهاب إلى العيش مع استراتيجية التداول الخاص بك هو لحظة مثيرة! تأكد من أنك على استعداد بشكل صحيح. تحديد حجم حسابك - لا تستثمر كثيرا جدا في وقت قريب. تحديد موقفك التحجيم. تعيين نقطة الإقلاع عن التدخين في حالة الأمور تذهب سيئة. سوف تكون واثقة جدا في الاستراتيجية الخاصة بك بمجرد الانتهاء من جميع خطوات الاختبار، ولكن، تذكر، عادة حواف التداول ليست دائمة.
من جانبنا، سنقوم مراقبة السوق بالنسبة لك وتأكد من تلقي تنبيهات في الوقت المناسب. ليس هناك فرق بين الاختبار المباشر وتنبيهات التداول الحية. عليك أن تقرر عندما كنت على استعداد لبدء التداول الاستراتيجية الخاصة بك.
ما نوع استراتيجيات التداول التي يمكنك تحليلها؟
نحن متخصصون في التداول اليومي، والتأرجح، وشراء واستمرار استراتيجيات تداول الأسهم. نحن لا نعمل مع هفت. يمكننا إجراء اختبار تاريخي على أي فترات شريط التي هي أكثر أو يساوي دقيقة واحدة.
يعتمد تسعيرنا على تعقيد إستراتيجيتك. نحن نستخدم لدينا فريدة من نوعها شبه الآلي منصة الاختبار، حتى نتمكن من الحفاظ على التسعير بأسعار معقولة جدا لعملائنا. متوسط ​​سعر اختبار الظهر النقي هو 140 $. متوسط ​​تكلفة تنبيهات الاختبار المباشر & # 8211؛ 70 $ مرة واحدة رسوم انشاء، ومن ثم 60 $ الاشتراك الشهري، ولكن، مرة أخرى، السعر يعتمد على استراتيجية معينة.
يمكنك دائما الحصول على عرض أسعار مجاني - ما عليك سوى ملء النموذج هنا.
س. هل يمكنك اختبار استراتيجيات على الفاصل الزمني أقل من دقيقة واحدة؟
حاليا، لا يمكننا أن نفعل مرة أخرى اختبار مثل هذه الاستراتيجيات. ومع ذلك، يمكننا إعداد الإخطارات اختبار الحية بالنسبة لك. يمكننا مراقبة أسعار الأسهم في كل ثانية إذا استراتيجيتك يتطلب ذلك.
س: ما هو الفرق بين تنبيهات الاختبار المباشر وتنبيهات التداول المباشر؟
التنبيهات هي نفسها والمنطق وراءها هو نفسه. بمجرد إعداد الاختبار المباشر معنا، يمكنك الاحتفاظ بها فقط للتداول المباشر. لا توجد رسوم إضافية أو أي نوع من الانتقال. فقط عليك أن تقرر عندما تريد بدء التداول المباشر.
نعم فعلا. إذا كنت مهتما، يرجى الاتصال بنا.
س. هل يمكن أن تساعد في بناء استراتيجية التداول الآلي؟

كيفية تقييم، باكتست والتحقق من صحة استراتيجية التداول.
في الآونة الأخيرة لقد تم العمل مع باكتستينغ استراتيجيات مختلفة أنا اختراع أو العثور على مواقع مثل ترادينغفيو. سوف أمشي لكم من خلال عملية كيف أنا:
تحديد استراتيجية ممكنة العثور على مجموعة متنوعة من الأسهم لتشغيل من خلال باكتست منظم تنفيذ باكتست الفعلي نفسه.
في نهاية هذه الخطوات 3 يمكنني تحديد مدى نجاح الاستراتيجية وما إذا كان يجب أن تستخدم للتداول المباشر، و (تقريبا) كم أنا يمكن أن نتوقع أن تجعل في فترة زمنية معينة على أساس عدد معين من الصفقات.
تحديد الاستراتيجية.
لقد حددت هذه الاستراتيجية التي وضعتها كريس مودي على ترادينجفيو. انها تسمى ويليامز فيكس الإصلاح وأنها تقوم على كتابات لاري وليامز حول حساب فيكس الاصطناعية. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن فيكس، ويكيبيديا هو مكان عظيم للبدء.
بعد القيام ببعض باكتستينغ البصرية عبر عدد من العملات، وأنا وضعت نظام التداول بسيطة التي أردت اختبار. قواعد هذا النظام بسيطة:
أدخل صفقة طويلة لجميع إشارات الإدخال العدوانية أو المصفاة التي تم إنشاؤها بواسطة النظام، ما لم يكن مؤشر القوة النسبية العشوائي بالقرب من أو فوق 80 (مؤشر ستوكاتاستيك رسي هو مؤشر متاح مجانا على ترادينغفيو وعدد من منصات الرسوم البيانية المالية الأخرى) قم بإنهاء التداول عند يكون مؤشر القوة النسبية فوق 80 وخط K يعبر من خلال خط D في حالة حدوث إشارات متعددة، إضافة إلى الوضع الحالي على افتراض الشروط في # 1 أعلاه يتم استيفاء (على سبيل المثال إذا كان هناك اثنين من الإدخالات المصفاة في الأيام المتزامنة واحد شراء واحدة # من الأسهم في اليوم 2 كما في اليوم 1)
أنا لم تأخذ في الاعتبار إدارة الأموال للقواعد لأنها سوف تختلف لكل تاجر الفردية.
العثور على الأسهم إلى باكتست.
لقد استخدمت كل من خريطة فينيفيز وخليج يونيكورن للعثور على مجموعة من العملات إلى باكتست. معاييري لاختيار العملات هي كما يلي:
اختبار العملات عبر القطاعات والصناعات (لتجنب اختبار، على سبيل المثال، جميع الأسهم التقنية خلال سنوات شهدت أسهم التكنولوجيا ازدهارا) اختبار ما لا يقل عن عملتين متباينة للغاية / غير مترابطة لمعرفة كيف تعمل الاستراتيجية ضد مجموعات بيانات مختلفة بشكل كبير.
كانت العملات التي قررت أن أعيد اختبارها هي:
بالإضافة إلى ذلك، اختبرت اثنين من الأوراق المالية غير مترابطة للغاية، التي تم تحديدها من صفحة الأصول الأكثر / الأقل ارتباطا يونيكورن باي:
تشغيل باكتست.
ثم ركضت هذه من خلال ترادينغسيم، محاكاة التداول حيث يمكنك ممارسة الاستراتيجيات الفعلية باستخدام حساب محاكاة. باستخدام هذا البرنامج، يمكنك فتح صفقات على الأسهم باستخدام حساب وهمية والتجارة كما لو كانت أسهم حقيقية. العيب الوحيد هو أن باكتست هو 2 سنوات فقط.
وشرعت في تشغيل باكتست لكل سهم على مدى 2 سنوات كاملة مع وهمية 10،000 $ الحساب. لكل التجارة، وأنا وضعت.
20٪ من رأس المال المعرض للخطر (وهو ليس بالضرورة ما كنت ستفعل في العالم الحقيقي، ولكن أردت أن تضخيم النتائج في هذه الحالة). وكانت النتائج واعدة. على مدى فترة سنتين، جعل كل سهم عودة صحية. يتم سرد الصفقات الفردية هنا.
مزيد من باكتستينغ.
في حين كانت هذه النتائج الأولية واعدة، 2 سنوات من باكتستينغ حقا لم يكن كافيا. من أجل مزيد من الإجهاد اختبار ذلك، وأنا ترميز استراتيجية في ترادينغفيو على أساس قواعد نظام التداول بلدي. يمكنك العثور على النظام هنا. يمكنك عرض وتعديله إذا كنت ترغب في ترادينغفيو.
وتعود بيانات ترادينغفيو إلى أبعد من ذلك بكثير (على الأقل على طول الطريق إلى 1968 لكثير من الأسهم)، لذلك اختبرت كل من الأسهم ال 13 مرة أخرى باستخدام نفس الحساب الافتراضي 10،000 $ لمعرفة ما إذا كانت انتهت في الربح.
فقط 1 من أصل 13 زوجا لم يخرج مربحة (غس - جولدمان ساكس). وقررت معرفة سبب ذلك، وإذا كانت هناك أي أنماط يمكن فهمها عن أي مخزونات قد لا تكون مفيدة في استخدام هذه الاستراتيجية.
كنت تستخدم ترادرافيو في فرز لاختبار استراتيجية على مجموعة متنوعة من الأسهم أقل تقلب، ووجدت عددا من المرشحين التي تبدو مناسبة للاختبار إلى الأمام بسبب عامل الربح عالية. وهناك قائمة متزايدة من الأسهم التي تظهر إمكانات ربح عالية مع هذه الاستراتيجية يمكن مشاهدتها هنا. وفيما يلي بعض لقطات من بعض العروض الأسهم باكتستد.
مرة أخرى، لا شيء من هذا يعني أن مجرد وضع كل ما تبذلونه من المال على آبل مرة أخرى في عام 2004 وعقد ببساطة ليست استراتيجية كبيرة. يمكنك أن تفعل ذلك، وكذلك لديها أرباح يمكن التنبؤ بها حتى من خلال الانخفاضات في السوق مثل في عامي 2001 و 2008، ومن خلال بعض تفاقم، وجعل النقد لائق مع استراتيجيات مثل هذا واحد.
اختبار الأمام لعدد من الأسهم باستخدام روبنهود وعرض النتائج الإيجابية، ثم زيادة مساهمات رأس المال كود استراتيجية / خوارزمية حتى على كوانتوبيان وكسب الدعم / رأس المال للتجارة هذه الاستراتيجية البحث عن / وضع استراتيجيات أخرى مناسبة للتجارة.
تنويه: كل هذا هو المضاربة ولا يعتبر أن تكون نصيحة استثمارية نهائية. أنا لست مسؤولا عن أي أرباح أو خسائر تجربة واحدة باستخدام هذه الاستراتيجية، إما في شكل جزئي أو كامل. أنا لست الاستثمار المهنية أو وسيط. يرجى إجراء المزيد من البحوث قبل استخدام أي من الاستراتيجيات الموضحة في هذه المشاركة.
ائتمان لاستراتيجية ويليامز فيكس فيكس يذهب إلى كريس مودي.
الاستراتيجية المستخدمة في ترادينغفيو المتاحة هنا.
قائمة الأوراق المالية التي تظهر عوائد كبيرة ومنحنيات الأسهم المتاحة هنا.
عن طريق التصفيق أكثر أو أقل، يمكنك أن تشير لنا القصص التي تبرز حقا.
تيموثي جايغر.
مصمم أوكس من ذوي الخبرة، التاجر (خيارات، الأسهم، الفوركس)، هودلر (التشفير)، المستقبلي. مهتم في الأشياء والأشياء.